PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAA с QQA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAA с QQA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).

EFAA и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EFAA и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAA и QQA

2026 (YTD)20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		0.52%25.80%-3.30%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		-2.37%17.24%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, EFAA показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью -2.37%.

EFAA

1 день
0.87%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.52%
6 месяцев
4.57%
1 год
18.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
1.13%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.60%
1 год
21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с MSTYEFAA с FSGGXEFAA с QDVOEFAA с MAIIXEFAA с NVDA
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с MSTYQQA с QYLEQQA с XLG

Сравнение комиссий EFAA и QQA

EFAA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF

Доходность на риск

EFAA vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAAQQADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.74

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.90

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

9.03

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAA vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAA на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAA и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAAQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.13

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.68

+0.30

Корреляция

Корреляция между EFAA и QQA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и QQA

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности QQA в 10.41%

TTM20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.29%7.94%3.29%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.41%9.78%4.29%

Просадки

Сравнение просадок EFAA и QQA

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и QQA.

Загрузка...

Показатели просадок

EFAAQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-19.73%

+7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-11.55%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-4.93%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-2.62%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.43%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и QQA

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что EFAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFAAQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

5.85%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

10.72%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

19.02%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

18.84%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.91%

18.84%

-5.93%