PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFAA с QQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAA с QQA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both exchange-traded funds - EFAA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Invesco, while QQA is a Derivative Income fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, EFAA returned 20.68% vs 23.17% for QQA. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EFAA charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for QQA.

Доходность

Сравнение доходности EFAA и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAA показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 12.61%.

EFAA

1 день
-0.09%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
5.84%
С начала года
10.21%
1 год
20.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.19%

QQA

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
13.38%
С начала года
12.61%
1 год
23.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EFAA

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
$4.36M$6.38M$5.11M

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF
$7.33M$7.15M$6.96M

Сравнение доходности по годам EFAA и QQA

2026 (YTD)20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		10.21%25.80%-3.61%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		12.61%17.24%5.92%

Correlation

The correlation between EFAA and QQA is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.60

The correlation between EFAA and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAA и QQA

Секторы
EFAA
QQA

Финансовые услуги

24.7%
0.2%

Промышленность

19.0%
2.7%

Технологии

12.9%
60.9%

Здравоохранение

10.4%
3.6%

Потребительский циклический сектор

7.4%
10.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.3%

Сырьевые материалы

5.8%
1.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
13.1%

Коммунальные услуги

3.7%
1.1%

Энергетика

3.3%
0.5%

Недвижимость

1.7%
0.1%

Финансовые услуги

EFAA
24.7%
QQA
0.2%

Промышленность

EFAA
19.0%
QQA
2.7%

Технологии

EFAA
12.9%
QQA
60.9%

Здравоохранение

EFAA
10.4%
QQA
3.6%

Потребительский циклический сектор

EFAA
7.4%
QQA
10.7%

Потребительский защитный сектор

EFAA
6.7%
QQA
6.3%

Сырьевые материалы

EFAA
5.8%
QQA
1.0%

Коммуникационные услуги

EFAA
4.4%
QQA
13.1%

Коммунальные услуги

EFAA
3.7%
QQA
1.1%

Энергетика

EFAA
3.3%
QQA
0.5%

Недвижимость

EFAA
1.7%
QQA
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с MAIIXEFAA с MSTYEFAA с QDVOEFAA с FSGGXEFAA с NIHI
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с MSTYQQA с ROCQQQA с XLG

Доходность на риск

EFAA vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EFAA c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAAQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.52

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.14

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.66

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

9.73

-1.72

EFAA vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAA на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAA и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAA и QQA

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и QQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAAQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-19.73%

+7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-8.76%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.91%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-2.56%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.39%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и QQA

Текущая волатильность для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) составляет 3.05%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что EFAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAAQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

6.07%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

12.83%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

15.36%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

18.72%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

18.72%

-5.73%

Сравнение комиссий EFAA и QQA

EFAA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и QQA

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что меньше доходности QQA в 9.83%

ПозицияTTM20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.04%7.94%3.29%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.83%9.78%4.29%

Часто задаваемые вопросы

EFAA and QQA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQA has higher volatility (6.07%) compared to EFAA (3.05%). In terms of maximum drawdown, EFAA dropped -11.97% vs QQA's -19.73%.

On 1-year performance, QQA leads with 23.17% vs 20.68% for EFAA. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EFAA has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 23.17% return vs 20.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for EFAA.

QQA has the higher dividend yield at 9.83%, compared with 8.04% for EFAA.

EFAA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QQA is Derivative Income. Their fees differ too: 0.39% for EFAA and 0.29% for QQA.

EFAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAA и QQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор