PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAA с MAIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAA с MAIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFAA (Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF) and MAIIX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) are both funds - EFAA is a Derivative Income fund actively managed by Invesco, while MAIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by BlackRock. Over the past year, EFAA returned 18.26% vs 22.42% for MAIIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. EFAA charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for MAIIX.

Доходность

Сравнение доходности EFAA и MAIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAA показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у MAIIX с доходностью 9.66%.

EFAA

1 день
-0.42%
1 месяц
2.87%
С начала года
5.70%
6 месяцев
8.09%
1 год
18.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAIIX

1 день
0.38%
1 месяц
4.17%
С начала года
9.66%
6 месяцев
12.02%
1 год
22.42%
3 года*
17.16%
5 лет*
8.87%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAA и MAIIX

2026 (YTD)20252024
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		5.70%25.80%-3.30%
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		9.66%31.62%-4.92%

Correlation

The correlation between EFAA and MAIIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.95

The correlation between EFAA and MAIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF

iShares MSCI EAFE International Index Fund

Часто сравнивают с EFAA:
EFAA с QQAEFAA с IDVOEFAA с VYMIEFAA с QDVOEFAA с MSTYEFAA с FSGGXEFAA с NVDA
Часто сравнивают с MAIIX:
MAIIX с VXUSMAIIX с SCHFMAIIX с SPYMAIIX с VTMAIIX с CDHIXMAIIX с ISWNMAIIX с NEWFX

Доходность на риск

EFAA vs. MAIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAA
Ранг доходности на риск EFAA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MAIIX
Ранг доходности на риск MAIIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAA c MAIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAAMAIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.43

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.06

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.91

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

7.14

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAA vs. MAIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAA на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAIIX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAA и MAIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAAMAIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.31

+0.80

Просадки

Сравнение просадок EFAA и MAIIX

Максимальная просадка EFAA за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки MAIIX в -61.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAA и MAIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAAMAIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-61.05%

+49.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-11.31%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.38%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-15.34%

+13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.02%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAA и MAIIX

Текущая волатильность для Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF (EFAA) составляет 3.54%, в то время как у iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что EFAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAAMAIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.72%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

12.26%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

15.11%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

16.14%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.96%

16.65%

-3.69%

Сравнение комиссий EFAA и MAIIX

EFAA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MAIIX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAA и MAIIX

Дивидендная доходность EFAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности MAIIX в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAA
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF		8.13%7.94%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.38%3.71%3.38%3.16%2.76%3.00%1.94%3.29%4.53%2.42%2.81%2.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EFAA and MAIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MAIIX has higher volatility (4.72%) compared to EFAA (3.54%). In terms of maximum drawdown, EFAA dropped -11.97% vs MAIIX's -61.05%.

EFAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAA и MAIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор