Сравнение APRZ с JULZ
APRZ (TrueShares Structured Outcome (April) ETF) and JULZ (Trueshares Structured Outcome (July) ETF) are both exchange-traded funds - APRZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while JULZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Both are passively managed. Over the past 5 years, APRZ returned 10.82%/yr vs 10.74%/yr for JULZ. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APRZ и JULZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRZ показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у JULZ с доходностью 10.23%.
APRZ
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 9.28%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.57%
JULZ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 10.15%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $45.05K | $24.28K | $55.75K | |
| $272.69K | $244.78K | $256.32K |
Сравнение доходности по годам APRZ и JULZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 9.28% | 12.97% | 18.46% | 22.23% | -11.43% | 13.39% |
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 10.23% | 13.23% | 18.76% | 17.65% | -9.34% | 15.20% |
Correlation
The correlation between APRZ and JULZ is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.99 |
The correlation between APRZ and JULZ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRZ vs. JULZ — Ранг доходности на риск
APRZ
JULZ
Сравнение APRZ c JULZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRZ | JULZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.12 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 8.52 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRZ и JULZ
Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки JULZ в -14.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и JULZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRZ | JULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -14.71% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -8.53% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.15% | -14.71% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -14.71% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.05% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -2.94% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.12% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRZ и JULZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что APRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRZ | JULZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.08% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 8.98% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 11.09% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 12.35% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 12.33% | +0.11% |
Сравнение комиссий APRZ и JULZ
И APRZ, и JULZ имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRZ и JULZ
Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности JULZ в 10.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.07% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 10.85% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, APRZ and JULZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
APRZ has higher volatility (3.38%) compared to JULZ (3.08%). In terms of maximum drawdown, APRZ dropped -18.15% vs JULZ's -14.71%.
On 5-year performance, APRZ leads with 10.82% vs 10.74% for JULZ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, JULZ has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, APRZ has performed better with a 10.82% return vs 10.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRZ and JULZ have the same expense ratio: 0.79% per year.
JULZ has the higher dividend yield at 10.85%, compared with 3.07% for APRZ.
APRZ is categorized as Defined Outcome, while JULZ is Options Trading. APRZ tracks S&P 500 Price Return Index, while JULZ tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July.
JULZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRZ и JULZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор