PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APRZ с JULZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности APRZ и JULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRZ и JULZ


2026 (YTD)20252024202320222021
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF
-4.07%12.97%18.46%22.23%-11.43%13.37%
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF
-3.87%13.23%18.76%17.65%-9.34%14.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APRZ показывает доходность -4.07%, а JULZ немного выше – -3.87%.


APRZ

1 день
0.56%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-2.69%
1 год
12.31%
3 года*
13.09%
5 лет*
10 лет*

JULZ

1 день
0.85%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.43%
3 года*
13.25%
5 лет*
9.51%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrueShares Structured Outcome (April) ETF

Trueshares Structured Outcome (July) ETF

Сравнение комиссий APRZ и JULZ

И APRZ, и JULZ имеют комиссию равную 0.79%.


Доходность на риск

APRZ vs. JULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APRZ
Ранг доходности на риск APRZ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRZ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRZ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRZ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина

JULZ
Ранг доходности на риск JULZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRZ c JULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APRZJULZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.89

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

5.81

-0.42

APRZ vs. JULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRZ на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULZ равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRZ и JULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APRZJULZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.89

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.99

-0.22

Корреляция

Корреляция между APRZ и JULZ составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APRZ и JULZ

Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности JULZ в 12.44%


TTM2025202420232022
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF
3.50%3.35%2.78%2.89%0.59%
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF
12.44%11.96%3.30%3.59%0.07%

Просадки

Сравнение просадок APRZ и JULZ

Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки JULZ в -14.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и JULZ.


Загрузка...

Показатели просадок


APRZJULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-14.71%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-9.10%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-5.67%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-3.04%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.23%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности APRZ и JULZ

TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что APRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


APRZJULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.48%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

8.17%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

14.06%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.51%

12.18%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.51%

12.36%

+0.15%