Сравнение APRZ с EAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR).
APRZ и EAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности APRZ и EAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APRZ и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | -4.60% | 12.97% | 18.46% | 22.23% | -11.43% | 13.37% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 0.61% | 14.80% | 2.86% | 8.19% | -5.01% | -2.80% |
Доходность по периодам
С начала года, APRZ показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 0.61%.
APRZ
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAPR
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APRZ и EAPR
APRZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Доходность на риск
APRZ vs. EAPR — Ранг доходности на риск
APRZ
EAPR
Сравнение APRZ c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRZ | EAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.64 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.39 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.46 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.77 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 13.21 | -7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRZ | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.64 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.36 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между APRZ и EAPR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRZ и EAPR
Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как EAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.52% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APRZ и EAPR
Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, примерно равная максимальной просадке EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и EAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| APRZ | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -17.65% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -6.99% | -2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -0.97% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -4.18% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.94% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRZ и EAPR
TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что APRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APRZ | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 1.23% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 2.42% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 7.73% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.51% | 9.82% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.51% | 9.82% | +2.69% |