PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение APRZ с EAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRZ с EAPR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

APRZ (TrueShares Structured Outcome (April) ETF) and EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - APRZ tracks the S&P 500 Price Return Index while EAPR tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, APRZ returned 10.82%/yr vs 5.67%/yr for EAPR. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. APRZ charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for EAPR.

Доходность

Сравнение доходности APRZ и EAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRZ показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 10.77%.

APRZ

1 день
-0.07%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
9.17%
С начала года
9.28%
1 год
17.10%
3 года*
15.50%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—
Всё время*
11.57%

EAPR

1 день
0.10%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
9.81%
С начала года
10.77%
1 год
16.48%
3 года*
9.53%
5 лет*
5.67%
10 лет*
—
Всё время*
5.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

APRZ

TrueShares Structured Outcome (April) ETF
$45.05K$24.28K$55.75K

EAPR

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
$411.71K$281.23K$454.33K

Сравнение доходности по годам APRZ и EAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF		9.28%12.97%18.46%22.23%-11.43%13.39%
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		10.77%14.80%2.86%8.19%-5.01%-2.89%

Correlation

The correlation between APRZ and EAPR is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.59

The correlation between APRZ and EAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APRZ и EAPR

Секторы
APRZ
EAPR

Технологии

37.9%
45.2%

Финансовые услуги

11.7%
18.5%

Коммуникационные услуги

10.0%
6.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
7.5%

Здравоохранение

9.1%
2.5%

Промышленность

8.4%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.6%

Энергетика

3.0%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
1.8%

Недвижимость

1.9%
1.0%

Сырьевые материалы

1.7%
5.5%

Технологии

APRZ
37.9%
EAPR
45.2%

Финансовые услуги

APRZ
11.7%
EAPR
18.5%

Коммуникационные услуги

APRZ
10.0%
EAPR
6.0%

Потребительский циклический сектор

APRZ
9.6%
EAPR
7.5%

Здравоохранение

APRZ
9.1%
EAPR
2.5%

Промышленность

APRZ
8.4%
EAPR
6.3%

Потребительский защитный сектор

APRZ
4.6%
EAPR
2.6%

Энергетика

APRZ
3.0%
EAPR
3.2%

Коммунальные услуги

APRZ
2.3%
EAPR
1.8%

Недвижимость

APRZ
1.9%
EAPR
1.0%

Сырьевые материалы

APRZ
1.7%
EAPR
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (April) ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с APRZ:
APRZ с JULZAPRZ с MMAXAPRZ с SEPZAPRZ с OCTZAPRZ с DECZAPRZ с SPYAPRZ с AUGZ
Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с EBUFEAPR с AIOOEAPR с CBOJEAPR с ZNOVEAPR с UJANEAPR с PMAYEAPR с NAUG

Доходность на риск

APRZ vs. EAPR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
APRZ
Ранг доходности на риск APRZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRZ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRZ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение APRZ c EAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APRZEAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.71

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.51

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.14

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

13.14

-5.08

APRZ vs. EAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRZ на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAPR равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRZ и EAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APRZ и EAPR

Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, примерно равная максимальной просадке EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и EAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRZEAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-17.65%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-5.28%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-10.24%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-16.34%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.35%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-4.01%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.26%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности APRZ и EAPR

Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) составляет 3.38%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что APRZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRZEAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.13%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

9.33%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

9.67%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

10.42%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

10.30%

+2.14%

Сравнение комиссий APRZ и EAPR

APRZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRZ и EAPR

Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как EAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF		3.07%3.35%2.78%2.89%0.59%
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APRZ and EAPR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAPR has higher volatility (4.13%) compared to APRZ (3.38%). In terms of maximum drawdown, APRZ dropped -18.15% vs EAPR's -17.65%.

On 5-year performance, APRZ leads with 10.82% vs 5.67% for EAPR. On fees, APRZ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, APRZ has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, APRZ has performed better with a 10.82% return vs 5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.

APRZ has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 0.00% for EAPR.

APRZ tracks S&P 500 Price Return Index, while EAPR tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: TrueShares and Innovator. Their fees differ too: 0.79% for APRZ and 0.89% for EAPR.

EAPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRZ и EAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор