- Эмитент
- TrueShares
- Дата выпуска
- 31 мар. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Price Return Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Активы под управлением
- $33M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) прибавил 6.9% с начала года. Текущая цена акции APRZ — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APRZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,664.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) показал доход в 6.91% с начала года и 15.14% за последние 12 месяцев.
TrueShares Structured Outcome (April) ETF
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 5.74%
- С начала года
- 6.91%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность APRZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении APRZ закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.98% | -1.08% | -4.50% | 8.37% | 4.16% | -0.92% | 0.19% | 6.91% | |||||
| 2025 | 1.99% | -1.13% | -4.60% | -0.58% | 4.61% | 4.03% | 1.63% | 1.79% | 3.07% | 2.06% | -0.23% | -0.03% | 12.97% |
| 2024 | 1.33% | 4.45% | 2.69% | -2.92% | 3.34% | 2.56% | 1.10% | 1.63% | 1.49% | -0.48% | 4.21% | -2.07% | 18.46% |
| 2023 | 4.88% | -0.45% | 3.88% | 0.97% | 0.35% | 5.02% | 2.34% | -1.15% | -3.72% | -1.25% | 6.26% | 3.62% | 22.23% |
| 2022 | -4.13% | -2.39% | 2.55% | -6.42% | 0.56% | -5.67% | 6.45% | -2.50% | -6.66% | 6.03% | 4.13% | -2.79% | -11.43% |
| 2021 | 2.90% | 0.51% | 1.66% | 1.44% | 2.21% | -3.44% | 5.00% | -0.67% | 3.29% | 13.39% |
Метрики бенчмарка
TrueShares Structured Outcome (April) ETF has an annualized alpha of 1.53%, beta of 0.73, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 2021.
- This ETF participated in 74.32% of S&P 500 Index downside but only 73.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.53%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 73.41%
- Участие в снижении
- 74.32%
Комиссия
Комиссия APRZ составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APRZ имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.24 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 9.71 | -2.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TrueShares Structured Outcome (April) ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.26 | $1.26 | $0.95 | $0.86 | $0.15 |
Дивидендный доход | 3.14% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TrueShares Structured Outcome (April) ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
| 2022 | $0.15 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TrueShares Structured Outcome (April) ETF показал максимальную просадку в 18.15%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.
Текущая просадка TrueShares Structured Outcome (April) ETF составляет 1.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.15%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 8mo 5d | 1y 5moдек. 2021 г. - июнь 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.15%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 20d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.85%март 2026 г. | 2mo | 18d | 2mo 18dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-7.22%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 5d | 4mo 2dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-5.56%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| APRZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -56.78% | +38.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -9.10% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.15% | -18.90% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -25.43% | +7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -1.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -10.70% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.09% | 0.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с APRZ
Добавьте TrueShares Structured Outcome (April) ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APRZ