PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентTrueMark Investments
Дата выпуска31 мар. 2021 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияVolatility Hedged Equity, Actively Managed
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Домашняя страницаtruesharesetfs.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Комиссия

Комиссия APRZ составляет 0.79%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии APRZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrueShares Structured Outcome (April) ETF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TrueShares Structured Outcome (April) ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
34.32%
32.05%
APRZ (TrueShares Structured Outcome (April) ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

TrueShares Structured Outcome (April) ETF показал доход в 9.44% с начала года и 21.59% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.44%11.29%
1 месяц4.83%6.86%
6 месяцев13.86%16.73%
1 год21.59%26.63%
5 лет (среднегодовая)N/A13.23%
10 лет (среднегодовая)N/A10.84%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APRZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.33%4.45%2.69%-2.92%9.44%
20234.88%-0.45%3.88%0.97%0.35%5.02%2.33%-1.15%-3.72%-1.25%6.26%3.62%22.23%
2022-4.13%-2.39%2.55%-6.42%0.56%-5.67%6.45%-2.50%-6.66%6.03%4.13%-2.79%-11.43%
20212.88%0.51%1.66%1.44%2.20%-3.44%5.00%-0.67%3.29%13.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APRZ среди ETFs на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности APRZ, с текущим значением в 8989
APRZ (TrueShares Structured Outcome (April) ETF)
Ранг коэф-та Шарпа APRZ, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRZ, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRZ, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRZ, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRZ, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


APRZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APRZ, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APRZ, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APRZ, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APRZ, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APRZ, с текущим значением в 9.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.76

Коэффициент Шарпа

TrueShares Structured Outcome (April) ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.50
2.30
APRZ (TrueShares Structured Outcome (April) ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TrueShares Structured Outcome (April) ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.


ПериодTTM20232022
Дивиденд$0.86$0.86$0.15

Дивидендный доход

2.64%2.89%0.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TrueShares Structured Outcome (April) ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.86
2022$0.15$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay00
APRZ (TrueShares Structured Outcome (April) ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TrueShares Structured Outcome (April) ETF показал максимальную просадку в 18.15%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.15%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.16814 июн. 2023 г.368
-7.22%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-3.95%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-3.84%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1321 окт. 2021 г.33
-3.09%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.2010 июн. 2021 г.23

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TrueShares Structured Outcome (April) ETF составляет 2.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.12%
3.15%
APRZ (TrueShares Structured Outcome (April) ETF)
Benchmark (^GSPC)