Сравнение APRZ с AUGZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ).
APRZ и AUGZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. AUGZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности APRZ и AUGZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APRZ и AUGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | -4.60% | 12.97% | 18.46% | 22.23% | -11.43% | 13.37% |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | -3.85% | 13.49% | 17.99% | 17.32% | -10.41% | 14.53% |
Доходность по периодам
С начала года, APRZ показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у AUGZ с доходностью -3.85%.
APRZ
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUGZ
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APRZ и AUGZ
И APRZ, и AUGZ имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
APRZ vs. AUGZ — Ранг доходности на риск
APRZ
AUGZ
Сравнение APRZ c AUGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRZ | AUGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.94 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.42 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.36 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 6.15 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRZ | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.94 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.92 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между APRZ и AUGZ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRZ и AUGZ
Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности AUGZ в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.52% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.77% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок APRZ и AUGZ
Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки AUGZ в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и AUGZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| APRZ | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -15.67% | -2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -9.14% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -5.35% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -3.18% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.01% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRZ и AUGZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что APRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APRZ | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.07% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 7.53% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 13.68% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.51% | 11.98% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.51% | 12.17% | +0.34% |