PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRZ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRZ с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APRZ (TrueShares Structured Outcome (April) ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - APRZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, APRZ returned 11.19%/yr vs 13.83%/yr for SPY. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. APRZ charges 0.79%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности APRZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRZ показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

APRZ

1 день
-0.52%
1 месяц
4.07%
С начала года
7.43%
6 месяцев
7.28%
1 год
20.17%
3 года*
16.23%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRZ и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF		7.43%12.97%18.46%22.23%-11.43%13.37%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%19.75%

Correlation

The correlation between APRZ and SPY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.99

The correlation between APRZ and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APRZ и SPY

Секторы
APRZ
SPY

Технологии

35.3%
35.9%

Финансовые услуги

13.4%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.3%

Коммуникационные услуги

9.9%
11.3%

Здравоохранение

8.8%
8.4%

Промышленность

7.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.8%

Энергетика

3.0%
3.6%

Коммунальные услуги

2.5%
2.4%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Технологии

APRZ
35.3%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

APRZ
13.4%
SPY
11.8%

Потребительский циклический сектор

APRZ
10.6%
SPY
10.3%

Коммуникационные услуги

APRZ
9.9%
SPY
11.3%

Здравоохранение

APRZ
8.8%
SPY
8.4%

Промышленность

APRZ
7.8%
SPY
7.8%

Потребительский защитный сектор

APRZ
5.2%
SPY
4.8%

Энергетика

APRZ
3.0%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

APRZ
2.5%
SPY
2.4%

Недвижимость

APRZ
2.0%
SPY
1.9%

Сырьевые материалы

APRZ
1.6%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (April) ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с APRZ:
APRZ с EAPRAPRZ с MMAXAPRZ с JULZAPRZ с OCTZAPRZ с DECZAPRZ с SEPZAPRZ с AUGZ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

APRZ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRZ
Ранг доходности на риск APRZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRZ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRZSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.38

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.24

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.16

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

14.72

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRZ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRZ на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRZSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.38

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.82

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.59

+0.35

Просадки

Сравнение просадок APRZ и SPY

Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRZSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-55.19%

+37.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.88%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-18.76%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-24.50%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.70%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-9.05%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.91%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности APRZ и SPY

Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) составляет 2.39%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что APRZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRZSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

2.84%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

8.90%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

11.83%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

17.05%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

17.94%

-5.52%

Сравнение комиссий APRZ и SPY

APRZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRZ и SPY

Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF		3.12%3.35%2.78%2.89%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, APRZ and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to APRZ (2.39%). In terms of maximum drawdown, APRZ dropped -18.15% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.83% vs 11.19% for APRZ. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, APRZ has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.83% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for APRZ.

APRZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.98% for SPY.

APRZ is categorized as Defined Outcome, while SPY is S&P 500. APRZ tracks S&P 500 Price Return Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: TrueShares and State Street. Their fees differ too: 0.79% for APRZ and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRZ и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор