Сравнение APRZ с MMAX
APRZ (TrueShares Structured Outcome (April) ETF) and MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) are both Defined Outcome funds. APRZ is passively managed, while MMAX is actively managed. Over the past year, APRZ returned 17.10% vs 6.92% for MMAX. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. APRZ charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for MMAX.
Доходность
Сравнение доходности APRZ и MMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRZ показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у MMAX с доходностью 3.98%.
APRZ
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 9.28%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.57%
MMAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 3.98%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $45.05K | $24.28K | $55.75K | |
| $49.02K | $130.68K | $145.43K |
Сравнение доходности по годам APRZ и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 9.28% | 17.43% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 3.98% | 6.04% |
Correlation
The correlation between APRZ and MMAX is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between APRZ and MMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRZ vs. MMAX — Ранг доходности на риск
APRZ
MMAX
Сравнение APRZ c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRZ | MMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 2.20 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 15.05 | -13.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 70.88 | -62.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRZ и MMAX
Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и MMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRZ | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -1.93% | -16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -0.46% | -8.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -0.10% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 0.10% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRZ и MMAX
TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что APRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRZ | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 0.39% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 1.09% | +7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 1.44% | +9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 2.40% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 2.40% | +10.04% |
Сравнение комиссий APRZ и MMAX
APRZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRZ и MMAX
Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности MMAX в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.07% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.26% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APRZ and MMAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APRZ has higher volatility (3.38%) compared to MMAX (0.39%). In terms of maximum drawdown, APRZ dropped -18.15% vs MMAX's -1.93%.
On 1-year performance, APRZ leads with 17.10% vs 6.92% for MMAX. On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MMAX has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APRZ has performed better with a 17.10% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for APRZ.
APRZ has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 1.26% for MMAX.
They also come from different issuers: TrueShares and iShares. Their fees differ too: 0.79% for APRZ and 0.50% for MMAX.
MMAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.82 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRZ и MMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор