Сравнение APRZ с MMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).
APRZ и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности APRZ и MMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APRZ и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | -4.60% | 17.07% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.32% | 5.88% |
Доходность по периодам
С начала года, APRZ показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 1.32%.
APRZ
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APRZ и MMAX
APRZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Доходность на риск
APRZ vs. MMAX — Ранг доходности на риск
APRZ
MMAX
Сравнение APRZ c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRZ | MMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRZ | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 2.82 | -2.06 |
Корреляция
Корреляция между APRZ и MMAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRZ и MMAX
Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности MMAX в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.52% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.30% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APRZ и MMAX
Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и MMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APRZ | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -1.93% | -16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | 0.00% | -6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -0.11% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APRZ и MMAX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APRZ | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 2.61% | +12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.51% | 2.61% | +9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.51% | 2.61% | +9.90% |