Сравнение SEPZ с APRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).
SEPZ и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и APRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEPZ и APRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | -3.90% | 13.18% | 18.23% | 17.94% | -8.51% | 21.83% | 5.95% |
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 2.08% | 7.99% | 15.15% | 22.13% | -6.41% | 11.89% | 3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SEPZ показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.08%.
SEPZ
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 12.38%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
APRT
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEPZ и APRT
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.
Доходность на риск
SEPZ vs. APRT — Ранг доходности на риск
SEPZ
APRT
Сравнение SEPZ c APRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEPZ | APRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.34 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.04 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.77 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 11.67 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPZ | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.34 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.91 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.99 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SEPZ и APRT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и APRT
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как APRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.28% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% | 0.00% |
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% |
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и APRT
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, примерно равная максимальной просадке APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и APRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEPZ | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -14.98% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -8.70% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -14.98% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | 0.00% | -5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -2.11% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.32% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и APRT
TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEPZ | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.02% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 3.81% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 10.98% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 10.82% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 10.40% | +2.13% |