Сравнение SEPZ с APRP
SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) and APRP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April) are both Options Trading funds. SEPZ is passively managed, while APRP is actively managed. Over the past year, SEPZ returned 20.60% vs 17.90% for APRP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SEPZ charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for APRP.
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и APRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPZ показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 9.34%.
SEPZ
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
APRP
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 10.32%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPZ и APRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 8.19% | 13.18% | 9.65% |
APRP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April | 9.34% | 7.80% | 10.28% |
Correlation
The correlation between SEPZ and APRP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between SEPZ and APRP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPZ vs. APRP — Ранг доходности на риск
SEPZ
APRP
Сравнение SEPZ c APRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEPZ | APRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.04 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 16.51 | -13.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | 73.52 | -60.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPZ | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 4.15 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.36 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и APRP
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что больше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и APRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPZ | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -13.66% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -1.09% | -6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.19% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -1.23% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 0.24% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и APRP
TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPZ | APRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 1.16% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 3.37% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 4.33% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 9.49% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 9.49% | +2.97% |
Сравнение комиссий SEPZ и APRP
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и APRP
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как APRP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
APRP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.03% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SEPZ and APRP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEPZ has higher volatility (2.68%) compared to APRP (1.16%). In terms of maximum drawdown, SEPZ dropped -15.22% vs APRP's -13.66%.
On 1-year performance, SEPZ leads with 20.60% vs 17.90% for APRP. On fees, APRP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, APRP has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEPZ has performed better with a 20.60% return vs 17.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.
SEPZ has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.00% for APRP.
They also come from different issuers: TrueShares and PGIM. Their fees differ too: 0.80% for SEPZ and 0.50% for APRP.
APRP currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEPZ и APRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор