PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMRX с MUIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMRX с MUIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semper Short Duration Fund (SEMRX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).

SEMRX управляется Semper. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMRX и MUIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semper Short Duration Fund (SEMRX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMRX и MUIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SEMRX
Semper Short Duration Fund		0.67%6.47%8.21%8.76%-1.69%1.93%10.23%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		0.52%4.47%4.94%4.17%1.10%0.10%0.49%

Доходность по периодам

С начала года, SEMRX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.

SEMRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.42%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.21%
3 года*
7.33%
5 лет*
4.63%
10 лет*
3.30%

MUIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.82%
3 года*
4.27%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Semper Short Duration Fund

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Часто сравнивают с SEMRX:
SEMRX с DHEAXSEMRX с ^GSPCSEMRX с TRBUXSEMRX с SGOVSEMRX с FLOTSEMRX с TBUXSEMRX с JAAA
Часто сравнивают с MUIIX:
MUIIX с OOSPMUIIX с CDXMUIIX с CSHIMUIIX с PSDSXMUIIX с FAUDXMUIIX с BUBSXMUIIX с UMNIX

Сравнение комиссий SEMRX и MUIIX

SEMRX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.

SEMRX
Semper Short Duration Fund
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Доходность на риск

SEMRX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMRX
Ранг доходности на риск SEMRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MUIIX
Ранг доходности на риск MUIIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMRX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semper Short Duration Fund (SEMRX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMRXMUIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

3.24

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.49

16.83

-8.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.48

8.51

-6.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.14

42.24

-33.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.53

88.82

-56.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMRX vs. MUIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMRX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUIIX равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMRX и MUIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMRXMUIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

3.24

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.58

1.94

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.83

-0.60

Корреляция

Корреляция между SEMRX и MUIIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMRX и MUIIX

Дивидендная доходность SEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности MUIIX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMRX
Semper Short Duration Fund		5.29%5.94%6.13%6.05%3.22%1.71%1.95%2.90%2.70%2.20%3.03%2.35%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		3.85%4.36%4.81%3.88%1.20%0.10%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEMRX и MUIIX

Максимальная просадка SEMRX за все время составила -13.09%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMRX и MUIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMRXMUIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.09%

-1.20%

-11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.63%

-0.10%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.05%

-1.20%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.10%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-0.06%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.05%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMRX и MUIIX

Semper Short Duration Fund (SEMRX) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что SEMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMRXMUIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.10%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

0.81%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

1.24%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.80%

1.57%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.30%

1.44%

+0.86%