PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMRX с CUTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMRX с CUTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semper Short Duration Fund (SEMRX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).

SEMRX управляется Semper. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMRX и CUTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semper Short Duration Fund (SEMRX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMRX и CUTAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SEMRX
Semper Short Duration Fund		0.67%6.47%8.21%8.76%-1.69%1.93%-1.19%3.48%0.99%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		0.18%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.79%0.49%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, SEMRX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.

SEMRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.42%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.21%
3 года*
7.33%
5 лет*
4.63%
10 лет*
3.30%

CUTAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.94%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Semper Short Duration Fund

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с SEMRX:
SEMRX с DHEAXSEMRX с ^GSPCSEMRX с TRBUXSEMRX с SGOVSEMRX с FLOTSEMRX с TBUXSEMRX с JAAA
Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с CBTAXCUTAX с PRTBXCUTAX с SADIXCUTAX с CUSDXCUTAX с BBBIXCUTAX с TSDOX

Сравнение комиссий SEMRX и CUTAX

SEMRX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CUTAX в 0.15%.

SEMRX
Semper Short Duration Fund
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

SEMRX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMRX
Ранг доходности на риск SEMRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMRX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semper Short Duration Fund (SEMRX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMRXCUTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

3.33

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.49

5.65

+2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.48

2.40

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.14

7.51

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.53

37.23

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMRX vs. CUTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMRX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUTAX равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMRX и CUTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMRXCUTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

3.33

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.58

2.04

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.77

-0.54

Корреляция

Корреляция между SEMRX и CUTAX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMRX и CUTAX

Дивидендная доходность SEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности CUTAX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMRX
Semper Short Duration Fund		5.29%5.94%6.13%6.05%3.22%1.71%1.95%2.90%2.70%2.20%3.03%2.35%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		2.91%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEMRX и CUTAX

Максимальная просадка SEMRX за все время составила -13.09%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMRX и CUTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMRXCUTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.09%

-1.79%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.63%

-0.40%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.05%

-1.79%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.40%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-0.22%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.08%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMRX и CUTAX

Текущая волатильность для Semper Short Duration Fund (SEMRX) составляет 0.19%, в то время как у Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что SEMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMRXCUTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.38%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

0.63%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

0.89%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.80%

1.03%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.30%

0.93%

+1.37%