PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMRX с AAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMRX с AAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semper Short Duration Fund (SEMRX) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA).

SEMRX управляется Semper. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. AAA - это активно управляемый фонд от Alternative Access Funds LLC. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMRX и AAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semper Short Duration Fund (SEMRX) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMRX и AAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
SEMRX
Semper Short Duration Fund		0.67%6.47%8.21%8.76%-1.69%1.93%1.69%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		1.08%4.92%6.85%8.94%0.15%0.86%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, SEMRX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у AAA с доходностью 1.08%.

SEMRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.42%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.21%
3 года*
7.33%
5 лет*
4.63%
10 лет*
3.30%

AAA

1 день
0.20%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.35%
1 год
5.28%
3 года*
6.63%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Semper Short Duration Fund

AAF First Priority CLO Bond ETF

Часто сравнивают с SEMRX:
SEMRX с DHEAXSEMRX с ^GSPCSEMRX с TRBUXSEMRX с SGOVSEMRX с FLOTSEMRX с TBUXSEMRX с JAAA
Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSL

Сравнение комиссий SEMRX и AAA

SEMRX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AAA в 0.25%.

SEMRX
Semper Short Duration Fund
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF

Доходность на риск

SEMRX vs. AAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMRX
Ранг доходности на риск SEMRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMRX c AAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semper Short Duration Fund (SEMRX) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMRXAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

1.56

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.49

2.27

+6.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.48

1.39

+1.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.14

2.48

+6.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.53

18.01

+14.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMRX vs. AAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMRX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа AAA равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMRX и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMRXAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.56

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.58

2.03

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.94

-0.71

Корреляция

Корреляция между SEMRX и AAA составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMRX и AAA

Дивидендная доходность SEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности AAA в 4.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMRX
Semper Short Duration Fund		5.29%5.94%6.13%6.05%3.22%1.71%1.95%2.90%2.70%2.20%3.03%2.35%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		4.99%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEMRX и AAA

Максимальная просадка SEMRX за все время составила -13.09%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMRX и AAA.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMRXAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.09%

-2.63%

-10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.63%

-2.25%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.05%

-2.63%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-0.31%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.31%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMRX и AAA

Текущая волатильность для Semper Short Duration Fund (SEMRX) составляет 0.19%, в то время как у AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что SEMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMRXAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.63%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

1.52%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

3.40%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.80%

2.22%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.30%

2.13%

+0.17%