PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SELV с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SELV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SELV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SELV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SELV и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		0.06%12.86%14.71%6.58%1.38%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-1.13%

Доходность по периодам

С начала года, SELV показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

SELV

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.52%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.34%
1 год
7.52%
3 года*
10.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SELV:
SELV с SPLVSELV с DIVZSELV с KTECSELV с USMVSELV с BDGSSELV с CGDVSELV с MGV
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SELV и SPY

SELV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SELV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELVSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.96

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.49

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.53

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

7.27

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELVSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.96

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.56

+0.20

Корреляция

Корреляция между SELV и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELV и SPY

Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.74%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SELV и SPY

Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SELVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-55.19%

+41.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-12.05%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-5.53%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-9.09%

+6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.54%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SELV и SPY

Текущая волатильность для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) составляет 2.65%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что SELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SELVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

5.35%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

9.50%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

19.06%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

17.06%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

17.92%

-5.98%