PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELV с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SELV с HSMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both exchange-traded funds - SELV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SEI, while HSMV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, SELV returned 11.56%/yr vs 9.10%/yr for HSMV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SELV charges 0.15%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.

Доходность

Сравнение доходности SELV и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SELV показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у HSMV с доходностью 3.62%.

SELV

1 день
0.67%
1 месяц
1.14%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.42%
1 год
8.37%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-2.16%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.04%
1 год
5.27%
3 года*
9.10%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SELV и HSMV

2026 (YTD)2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		2.37%12.86%14.71%6.58%1.38%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		3.62%1.57%13.17%5.01%2.26%

Correlation

The correlation between SELV and HSMV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.81

The correlation between SELV and HSMV shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SELV и HSMV

Секторы
SELV
HSMV

Технологии

21.4%
1.7%

Здравоохранение

17.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
2.3%

Потребительский защитный сектор

12.3%
7.9%

Коммунальные услуги

7.6%
11.9%

Промышленность

7.5%
15.0%

Потребительский циклический сектор

4.9%
7.8%

Финансовые услуги

4.8%
16.6%

Энергетика

4.3%
2.8%

Сырьевые материалы

2.8%
5.4%

Недвижимость

0.1%
23.8%

Технологии

SELV
21.4%
HSMV
1.7%

Здравоохранение

SELV
17.0%
HSMV
4.9%

Коммуникационные услуги

SELV
15.8%
HSMV
2.3%

Потребительский защитный сектор

SELV
12.3%
HSMV
7.9%

Коммунальные услуги

SELV
7.6%
HSMV
11.9%

Промышленность

SELV
7.5%
HSMV
15.0%

Потребительский циклический сектор

SELV
4.9%
HSMV
7.8%

Финансовые услуги

SELV
4.8%
HSMV
16.6%

Энергетика

SELV
4.3%
HSMV
2.8%

Сырьевые материалы

SELV
2.8%
HSMV
5.4%

Недвижимость

SELV
0.1%
HSMV
23.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с KTECSELV с MGVSELV с BDGSSELV с CGDVSELV с LGLV
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VIOOHSMV с ESSCHSMV с VTWO

Доходность на риск

SELV vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELV c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELVHSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.51

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
0.83

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.09

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

0.68

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

2.03

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELV vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELV на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELV и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELVHSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.51

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.68

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SELV и HSMV

Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и HSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SELVHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-19.16%

+5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.92%

-7.83%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.94%

-15.45%

+6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-3.89%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-5.62%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.60%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SELV и HSMV

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) имеют волатильность 2.82% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SELVHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.83%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

7.27%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

10.37%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

15.00%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

16.05%

-4.20%

Сравнение комиссий SELV и HSMV

SELV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELV и HSMV

Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности HSMV в 1.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		1.99%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.75%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SELV and HSMV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSMV has higher volatility (2.83%) compared to SELV (2.82%). In terms of maximum drawdown, SELV dropped -13.73% vs HSMV's -19.16%.

On 3-year performance, SELV leads with 11.56% vs 9.10% for HSMV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SELV has performed better with a 11.56% return vs 9.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

HSMV has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.75% for SELV.

SELV is categorized as Large Cap Blend Equities, while HSMV is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: SEI and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for SELV and 0.80% for HSMV.

SELV currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SELV и HSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор