Сравнение SEIV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SEIV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SEIV и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEIV и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 0.66% | 27.43% | 19.73% | 21.90% | -3.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SEIV показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
SEIV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIV и VOO
SEIV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SEIV vs. VOO — Ранг доходности на риск
SEIV
VOO
Сравнение SEIV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIV | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.01 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.53 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.55 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 7.31 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.01 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.83 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SEIV и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIV и VOO
Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.50% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SEIV и VOO
Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEIV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.18% | -33.99% | +15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -11.98% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -5.55% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -3.72% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.55% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIV и VOO
Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) составляет 4.40%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SEIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEIV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.34% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 9.47% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 18.11% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.82% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.99% | -1.18% |