PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIV с STXV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIV с STXV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) and STXV (Strive 1000 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. SEIV is actively managed, while STXV is passively managed. Over the past 3 years, SEIV returned 25.68%/yr vs 18.39%/yr for STXV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SEIV charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for STXV.

Доходность

Сравнение доходности SEIV и STXV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Strive 1000 Value ETF (STXV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у STXV с доходностью 14.09%.

SEIV

1 день
-0.31%
1 месяц
2.03%
С начала года
15.71%
6 месяцев
14.71%
1 год
39.83%
3 года*
25.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

STXV

1 день
0.17%
1 месяц
1.51%
С начала года
14.09%
6 месяцев
13.65%
1 год
27.91%
3 года*
18.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIV и STXV

2026 (YTD)2025202420232022
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		15.71%27.43%19.73%21.90%1.94%
STXV
Strive 1000 Value ETF		14.09%16.26%13.34%9.28%-0.08%

Correlation

The correlation between SEIV and STXV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.84

The correlation between SEIV and STXV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIV и STXV

Секторы
SEIV
STXV

Технологии

37.6%
12.5%

Финансовые услуги

14.0%
22.2%

Коммуникационные услуги

10.5%
4.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.7%

Здравоохранение

9.9%
16.6%

Коммунальные услуги

6.0%
6.2%

Промышленность

3.7%
7.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
7.8%

Энергетика

2.5%
10.7%

Сырьевые материалы

1.6%
3.0%

Недвижимость

0.3%
3.4%

Технологии

SEIV
37.6%
STXV
12.5%

Финансовые услуги

SEIV
14.0%
STXV
22.2%

Коммуникационные услуги

SEIV
10.5%
STXV
4.1%

Потребительский циклический сектор

SEIV
10.1%
STXV
5.7%

Здравоохранение

SEIV
9.9%
STXV
16.6%

Коммунальные услуги

SEIV
6.0%
STXV
6.2%

Промышленность

SEIV
3.7%
STXV
7.7%

Потребительский защитный сектор

SEIV
3.7%
STXV
7.8%

Энергетика

SEIV
2.5%
STXV
10.7%

Сырьевые материалы

SEIV
1.6%
STXV
3.0%

Недвижимость

SEIV
0.3%
STXV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Strive 1000 Value ETF

Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO
Часто сравнивают с STXV:
STXV с SPLVSTXV с VOOSTXV с VIOVSTXV с STXKSTXV с BUXXSTXV с FTWOSTXV с ABEQ

Доходность на риск

SEIV vs. STXV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIV c STXV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Strive 1000 Value ETF (STXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIVSTXVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
2.76

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
3.90

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.50

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

4.83

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.20

17.51

+4.69

SEIV vs. STXV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXV равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и STXV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIV и STXV

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что больше максимальной просадки STXV в -14.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и STXV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIVSTXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-14.80%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-5.81%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-14.80%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-0.69%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-2.72%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.60%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и STXV

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Strive 1000 Value ETF (STXV) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что SEIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIVSTXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

2.69%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

7.09%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

10.17%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

13.20%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

13.20%

+3.48%

Сравнение комиссий SEIV и STXV

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии STXV в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и STXV

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности STXV в 2.21%

ПозицияTTM2025202420232022
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.37%1.51%1.66%2.08%1.63%
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.21%2.37%2.36%2.05%0.47%

Часто задаваемые вопросы

SEIV and STXV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (4.84%) compared to STXV (2.69%). In terms of maximum drawdown, SEIV dropped -18.18% vs STXV's -14.80%.

On 3-year performance, SEIV leads with 25.68% vs 18.39% for STXV. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, STXV has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 25.68% return vs 18.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for STXV.

STXV has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.37% for SEIV.

They also come from different issuers: SEI and Strive. Their fees differ too: 0.15% for SEIV and 0.18% for STXV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIV и STXV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор