PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIV с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIV с ROE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SEIV returned 44.72% vs 37.99% for ROE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SEIV charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности SEIV и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 18.28%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.98%.

SEIV

1 день
-0.85%
1 месяц
10.69%
С начала года
18.28%
6 месяцев
21.23%
1 год
44.72%
3 года*
27.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIV и ROE

2026 (YTD)202520242023
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		18.28%27.43%19.73%6.07%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%18.34%4.29%

Correlation

The correlation between SEIV and ROE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.90

The correlation between SEIV and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIV и ROE

Секторы
SEIV
ROE

Финансовые услуги

23.0%
11.7%

Потребительский циклический сектор

18.5%
9.4%

Здравоохранение

18.1%
8.7%

Технологии

17.0%
36.1%

Коммуникационные услуги

6.5%
10.6%

Сырьевые материалы

5.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.7%

Промышленность

3.0%
9.8%

Коммунальные услуги

2.4%
1.9%

Недвижимость

1.2%
1.9%

Энергетика

0.9%
3.5%

Финансовые услуги

SEIV
23.0%
ROE
11.7%

Потребительский циклический сектор

SEIV
18.5%
ROE
9.4%

Здравоохранение

SEIV
18.1%
ROE
8.7%

Технологии

SEIV
17.0%
ROE
36.1%

Коммуникационные услуги

SEIV
6.5%
ROE
10.6%

Сырьевые материалы

SEIV
5.1%
ROE
1.8%

Потребительский защитный сектор

SEIV
3.9%
ROE
4.7%

Промышленность

SEIV
3.0%
ROE
9.8%

Коммунальные услуги

SEIV
2.4%
ROE
1.9%

Недвижимость

SEIV
1.2%
ROE
1.9%

Энергетика

SEIV
0.9%
ROE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с EUSA

Доходность на риск

SEIV vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIV c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIVROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
2.74

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.91
3.69

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.48

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.47

4.41

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.41

19.92

+6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIV vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа ROE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIVROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

2.74

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.39

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SEIV и ROE

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, примерно равная максимальной просадке ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIVROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-19.10%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-8.66%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.04%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-2.59%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.91%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и ROE

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что SEIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIVROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.79%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

10.66%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

13.94%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

15.78%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

15.78%

+0.90%

Сравнение комиссий SEIV и ROE

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и ROE

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.34%1.51%1.66%2.08%1.63%

Часто задаваемые вопросы

SEIV and ROE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (4.10%) compared to ROE (3.79%). In terms of maximum drawdown, SEIV dropped -18.18% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, SEIV leads with 44.72% vs 37.99% for ROE. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ROE has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEIV has performed better with a 44.72% return vs 37.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

SEIV has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: SEI and Astoria. Their fees differ too: 0.15% for SEIV and 0.49% for ROE.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIV и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор