PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIV с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIV с PVAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL).

SEIV и PVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIV и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIV и PVAL

2026 (YTD)2025202420232022
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.66%27.43%19.73%21.90%-3.71%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		2.19%24.13%19.30%18.41%5.83%

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 2.19%.

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

PVAL

1 день
0.37%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.19%
6 месяцев
9.24%
1 год
23.95%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLO
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Сравнение комиссий SEIV и PVAL

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.

PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

SEIV vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIV c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIVPVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.49

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.06

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.98

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

8.77

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIV vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIVPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.49

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.96

+0.02

Корреляция

Корреляция между SEIV и PVAL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и PVAL

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности PVAL в 0.98%

TTM20252024202320222021
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%

Просадки

Сравнение просадок SEIV и PVAL

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и PVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIVPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-16.64%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-11.94%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-4.98%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-3.10%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.70%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и PVAL

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеют волатильность 4.40% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIVPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.44%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

8.51%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

16.11%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

15.38%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

15.38%

+1.43%