Сравнение SEIV с IWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).
SEIV и IWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SEIV и IWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEIV и IWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 0.66% | 27.43% | 19.73% | 21.90% | -3.71% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 2.58% | 15.68% | 14.17% | 11.34% | 1.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SEIV показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью 2.58%.
SEIV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIV и IWD
SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWD в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SEIV vs. IWD — Ранг доходности на риск
SEIV
IWD
Сравнение SEIV c IWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIV | IWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.05 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.51 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.38 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 6.45 | +5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIV | IWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.05 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.40 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между SEIV и IWD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIV и IWD
Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности IWD в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.50% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.66% | 1.69% | 1.87% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SEIV и IWD
Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и IWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEIV | IWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.18% | -60.10% | +41.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -11.80% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -4.33% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -8.71% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.52% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIV и IWD
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) имеют волатильность 4.40% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEIV | IWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.26% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 8.28% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 15.74% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 14.80% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.28% | -0.47% |