PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEIV с INCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIV с INCE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SEIV (SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF) and INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) are both exchange-traded funds - SEIV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by SEI, while INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 3 years, SEIV returned 26.30%/yr vs 16.56%/yr for INCE. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. SEIV charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for INCE.

Доходность

Сравнение доходности SEIV и INCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 22.65%, что значительно выше, чем у INCE с доходностью 16.28%.

SEIV

1 день
-0.41%
1 месяц
4.99%
6 месяцев
19.28%
С начала года
22.65%
1 год
42.91%
3 года*
26.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.12%

INCE

1 день
-0.13%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
7.42%
С начала года
16.28%
1 год
26.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—
Всё время*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

INCE

Franklin Income Equity Focus ETF
$14.28M$6.88M$3.19M

SEIV

SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
$9.21M$9.08M$6.22M

Сравнение доходности по годам SEIV и INCE

2026 (YTD)2025202420232022
SEIV
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF		22.65%27.43%19.73%21.90%-5.02%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		16.28%15.92%10.70%13.87%1.38%

Correlation

The correlation between SEIV and INCE is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.83

The correlation between SEIV and INCE shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SEIV и INCE

Секторы
SEIV
INCE

Финансовые услуги

23.0%
13.3%

Потребительский циклический сектор

18.5%
3.1%

Здравоохранение

18.1%
7.0%

Технологии

17.0%
3.6%

Коммуникационные услуги

6.5%
2.4%

Сырьевые материалы

6.1%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.9%
9.3%

Коммунальные услуги

2.4%
6.8%

Промышленность

1.9%
8.9%

Недвижимость

1.2%

-

Энергетика

0.9%
5.6%

Финансовые услуги

SEIV
23.0%
INCE
13.3%

Потребительский циклический сектор

SEIV
18.5%
INCE
3.1%

Здравоохранение

SEIV
18.1%
INCE
7.0%

Технологии

SEIV
17.0%
INCE
3.6%

Коммуникационные услуги

SEIV
6.5%
INCE
2.4%

Сырьевые материалы

SEIV
6.1%
INCE
2.7%

Потребительский защитный сектор

SEIV
3.9%
INCE
9.3%

Коммунальные услуги

SEIV
2.4%
INCE
6.8%

Промышленность

SEIV
1.9%
INCE
8.9%

Недвижимость

SEIV
1.2%
INCE

-

Энергетика

SEIV
0.9%
INCE
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF

Franklin Income Equity Focus ETF

Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с VFLOSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVO
Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с CDLINCE с BALIINCE с PJFVINCE с JEPQINCE с AVUV

Доходность на риск

SEIV vs. INCE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SEIV c INCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIVINCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.38
3.20

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
4.63

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.60

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.20

5.43

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.01

20.94

+2.07

SEIV vs. INCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 3.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INCE равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и INCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIV и INCE

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и INCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIVINCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-33.95%

+15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-4.90%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-14.01%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.13%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-3.21%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.27%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и INCE

SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что SEIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIVINCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.40%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

6.13%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

8.32%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

13.26%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

15.59%

+0.96%

Сравнение комиссий SEIV и INCE

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии INCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и INCE

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности INCE в 4.78%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.78%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
SEIV
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF		1.41%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEIV and INCE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (3.85%) compared to INCE (2.40%). In terms of maximum drawdown, SEIV dropped -18.18% vs INCE's -33.95%.

On 3-year performance, SEIV leads with 26.30% vs 16.56% for INCE. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 26.30% return vs 16.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for INCE.

INCE has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 1.41% for SEIV.

SEIV is categorized as Large Cap Value Equities, while INCE is Dividend. They also come from different issuers: SEI and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for SEIV and 0.29% for INCE.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 3.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIV и INCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор