PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEIV с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIV с FNDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds. SEIV is actively managed, while FNDX is passively managed. Over the past 3 years, SEIV returned 24.58%/yr vs 19.81%/yr for FNDX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SEIV charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности SEIV и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEIV показывает доходность 17.61%, а FNDX немного ниже – 17.12%.

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
15.75%
С начала года
17.61%
1 год
37.39%
3 года*
24.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDX

1 день
0.44%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
12.69%
С начала года
17.12%
1 год
30.30%
3 года*
19.81%
5 лет*
14.07%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIV и FNDX

2026 (YTD)2025202420232022
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		17.61%27.43%19.73%21.90%-5.02%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		17.12%16.94%16.77%18.23%-2.76%

Correlation

The correlation between SEIV and FNDX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.93

The correlation between SEIV and FNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIV и FNDX

Секторы
SEIV
FNDX

Технологии

37.6%
22.1%

Финансовые услуги

14.0%
13.3%

Коммуникационные услуги

10.5%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.1%

Здравоохранение

9.9%
11.9%

Коммунальные услуги

6.0%
3.0%

Промышленность

3.7%
9.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
7.0%

Энергетика

2.5%
9.3%

Сырьевые материалы

1.6%
3.6%

Недвижимость

0.3%
1.7%

Технологии

SEIV
37.6%
FNDX
22.1%

Финансовые услуги

SEIV
14.0%
FNDX
13.3%

Коммуникационные услуги

SEIV
10.5%
FNDX
9.9%

Потребительский циклический сектор

SEIV
10.1%
FNDX
9.1%

Здравоохранение

SEIV
9.9%
FNDX
11.9%

Коммунальные услуги

SEIV
6.0%
FNDX
3.0%

Промышленность

SEIV
3.7%
FNDX
9.1%

Потребительский защитный сектор

SEIV
3.7%
FNDX
7.0%

Энергетика

SEIV
2.5%
FNDX
9.3%

Сырьевые материалы

SEIV
1.6%
FNDX
3.6%

Недвижимость

SEIV
0.3%
FNDX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с VFLOSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVO
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

SEIV vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIV c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIVFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
2.97

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
4.14

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.55

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

5.02

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.96

19.47

+0.49

SEIV vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDX равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIV и FNDX

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIVFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-37.72%

+19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-6.06%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-16.30%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

0.00%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-3.53%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.56%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и FNDX

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что SEIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIVFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.05%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

7.41%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

10.23%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

15.13%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

17.43%

-0.86%

Сравнение комиссий SEIV и FNDX

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и FNDX

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что сопоставимо с доходностью FNDX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.46%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.47%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEIV and FNDX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (2.53%) compared to FNDX (2.05%). In terms of maximum drawdown, SEIV dropped -18.18% vs FNDX's -37.72%.

On 3-year performance, SEIV leads with 24.58% vs 19.81% for FNDX. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 24.58% return vs 19.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FNDX.

SEIV and FNDX have nearly identical dividend yields, around 1.47%.

They also come from different issuers: SEI and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for SEIV and 0.25% for FNDX.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIV и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор