Сравнение SEIV с EIPX
SEIV (SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SEIV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by SEI, while EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, SEIV returned 26.30%/yr vs 19.15%/yr for EIPX. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SEIV charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.
Доходность
Сравнение доходности SEIV и EIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEIV показывает доходность 22.65%, а EIPX немного выше – 22.83%.
SEIV
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 4.99%
- 6 месяцев
- 19.28%
- С начала года
- 22.65%
- 1 год
- 42.91%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.12%
EIPX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 11.29%
- С начала года
- 22.83%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.61M | $1.93M | $1.30M | |
| $9.21M | $9.08M | $6.22M |
Сравнение доходности по годам SEIV и EIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | 22.65% | 27.43% | 19.73% | 21.90% | 2.60% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 22.83% | 11.44% | 19.11% | 10.74% | 1.77% |
Correlation
The correlation between SEIV and EIPX is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between SEIV and EIPX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов SEIV и EIPX
Секторы
SEIV
EIPX
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
Промышленность
Недвижимость
-
Энергетика
Финансовые услуги
SEIV
EIPX
-
Потребительский циклический сектор
SEIV
EIPX
-
Здравоохранение
SEIV
EIPX
-
Технологии
SEIV
EIPX
Коммуникационные услуги
SEIV
EIPX
-
Сырьевые материалы
SEIV
EIPX
-
Потребительский защитный сектор
SEIV
EIPX
-
Коммунальные услуги
SEIV
EIPX
Промышленность
SEIV
EIPX
Недвижимость
SEIV
EIPX
-
Энергетика
SEIV
EIPX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIV vs. EIPX — Ранг доходности на риск
SEIV
EIPX
Сравнение SEIV c EIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEIV | EIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.41 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.20 | 5.37 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.01 | 15.05 | +7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEIV и EIPX
Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и EIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIV | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.18% | -15.43% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -5.17% | -1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.71% | -15.43% | -2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -2.47% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -2.28% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.84% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIV и EIPX
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что SEIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIV | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.19% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 8.51% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 11.45% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 14.94% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 14.94% | +1.61% |
Сравнение комиссий SEIV и EIPX
SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIV и EIPX
Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности EIPX в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.73% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | 1.41% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
SEIV and EIPX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEIV has higher volatility (3.85%) compared to EIPX (3.19%). In terms of maximum drawdown, SEIV dropped -18.18% vs EIPX's -15.43%.
On 3-year performance, SEIV leads with 26.30% vs 19.15% for EIPX. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 26.30% return vs 19.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.
EIPX has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.41% for SEIV.
SEIV is categorized as Large Cap Value Equities, while EIPX is Energy Equities. They also come from different issuers: SEI and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for SEIV and 0.95% for EIPX.
SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEIV и EIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор