PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIV с EIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIV с EIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SEIV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by SEI, while EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, SEIV returned 27.80%/yr vs 21.12%/yr for EIPX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEIV charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.

Доходность

Сравнение доходности SEIV и EIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 18.28%, что значительно ниже, чем у EIPX с доходностью 21.96%.

SEIV

1 день
-0.85%
1 месяц
10.69%
С начала года
18.28%
6 месяцев
21.23%
1 год
44.72%
3 года*
27.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

EIPX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.12%
С начала года
21.96%
6 месяцев
19.46%
1 год
30.04%
3 года*
21.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIV и EIPX

2026 (YTD)2025202420232022
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		18.28%27.43%19.73%21.90%3.75%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		21.96%11.44%19.11%10.74%0.56%

Correlation

The correlation between SEIV and EIPX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.54

Over the past year, the correlation between SEIV and EIPX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SEIV и EIPX

Секторы
SEIV
EIPX

Финансовые услуги

23.0%

-

Потребительский циклический сектор

18.5%

-

Здравоохранение

18.1%

-

Технологии

17.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Сырьевые материалы

5.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Промышленность

3.0%
4.2%

Коммунальные услуги

2.4%
26.1%

Недвижимость

1.2%

-

Энергетика

0.9%
69.5%

Финансовые услуги

SEIV
23.0%
EIPX

-

Потребительский циклический сектор

SEIV
18.5%
EIPX

-

Здравоохранение

SEIV
18.1%
EIPX

-

Технологии

SEIV
17.0%
EIPX
0.2%

Коммуникационные услуги

SEIV
6.5%
EIPX

-

Сырьевые материалы

SEIV
5.1%
EIPX

-

Потребительский защитный сектор

SEIV
3.9%
EIPX

-

Промышленность

SEIV
3.0%
EIPX
4.2%

Коммунальные услуги

SEIV
2.4%
EIPX
26.1%

Недвижимость

SEIV
1.2%
EIPX

-

Энергетика

SEIV
0.9%
EIPX
69.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO
Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH

Доходность на риск

SEIV vs. EIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIV c EIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIVEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
2.71

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.91
3.82

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.46

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.47

7.32

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.41

20.31

+6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIV vs. EIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа EIPX равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и EIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIVEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

2.71

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.20

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SEIV и EIPX

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и EIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-15.43%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-4.12%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-15.43%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-2.58%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-2.27%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.49%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и EIPX

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) имеют волатильность 4.10% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.01%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

8.50%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

11.17%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

15.06%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

15.06%

+1.62%

Сравнение комиссий SEIV и EIPX

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и EIPX

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности EIPX в 2.68%

ПозицияTTM2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.68%3.23%3.27%3.48%0.34%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.34%1.51%1.66%2.08%1.63%

Часто задаваемые вопросы

SEIV and EIPX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (4.10%) compared to EIPX (4.01%). In terms of maximum drawdown, SEIV dropped -18.18% vs EIPX's -15.43%.

On 3-year performance, SEIV leads with 27.80% vs 21.12% for EIPX. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 27.80% return vs 21.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

EIPX has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.34% for SEIV.

SEIV is categorized as Large Cap Value Equities, while EIPX is Energy Equities. They also come from different issuers: SEI and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for SEIV and 0.95% for EIPX.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIV и EIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор