PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIV с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIV с DTD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. SEIV is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past 3 years, SEIV returned 25.68%/yr vs 17.90%/yr for DTD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SEIV charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности SEIV и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 10.39%.

SEIV

1 день
-0.31%
1 месяц
2.03%
С начала года
15.71%
6 месяцев
14.71%
1 год
39.83%
3 года*
25.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTD

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
10.39%
6 месяцев
9.68%
1 год
21.29%
3 года*
17.90%
5 лет*
12.14%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIV и DTD

2026 (YTD)2025202420232022
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		15.71%27.43%19.73%21.90%-5.02%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.39%14.25%18.56%10.63%-0.92%

Correlation

The correlation between SEIV and DTD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.90

The correlation between SEIV and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIV и DTD

Секторы
SEIV
DTD

Технологии

37.6%
20.9%

Финансовые услуги

14.0%
18.2%

Коммуникационные услуги

10.5%
7.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.5%

Здравоохранение

9.9%
11.5%

Коммунальные услуги

6.0%
5.5%

Промышленность

3.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%
8.4%

Энергетика

2.5%
7.8%

Сырьевые материалы

1.6%
1.5%

Недвижимость

0.3%
5.1%

Технологии

SEIV
37.6%
DTD
20.9%

Финансовые услуги

SEIV
14.0%
DTD
18.2%

Коммуникационные услуги

SEIV
10.5%
DTD
7.2%

Потребительский циклический сектор

SEIV
10.1%
DTD
5.5%

Здравоохранение

SEIV
9.9%
DTD
11.5%

Коммунальные услуги

SEIV
6.0%
DTD
5.5%

Промышленность

SEIV
3.7%
DTD
8.4%

Потребительский защитный сектор

SEIV
3.7%
DTD
8.4%

Энергетика

SEIV
2.5%
DTD
7.8%

Сырьевые материалы

SEIV
1.6%
DTD
1.5%

Недвижимость

SEIV
0.3%
DTD
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

SEIV vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIV c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIVDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
2.28

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
3.23

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.41

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

3.39

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.20

14.00

+8.20

SEIV vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа DTD равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIV и DTD

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIVDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-58.19%

+40.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-6.30%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-14.41%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-0.92%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-7.32%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.52%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и DTD

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что SEIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIVDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

2.65%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

7.13%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

9.41%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

13.56%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

16.19%

+0.49%

Сравнение комиссий SEIV и DTD

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и DTD

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.37%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEIV and DTD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (4.84%) compared to DTD (2.65%). In terms of maximum drawdown, SEIV dropped -18.18% vs DTD's -58.19%.

On 3-year performance, SEIV leads with 25.68% vs 17.90% for DTD. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 25.68% return vs 17.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for DTD.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.37% for SEIV.

They also come from different issuers: SEI and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for SEIV and 0.28% for DTD.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIV и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор