Сравнение SEIV с ABEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ).
SEIV и ABEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SEIV и ABEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEIV и ABEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 0.66% | 27.43% | 19.73% | 21.90% | -3.71% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 5.41% | 15.32% | 12.68% | 4.63% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SEIV показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у ABEQ с доходностью 5.41%.
SEIV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABEQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIV и ABEQ
SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.
Доходность на риск
SEIV vs. ABEQ — Ранг доходности на риск
SEIV
ABEQ
Сравнение SEIV c ABEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIV | ABEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.08 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.52 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.55 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 5.76 | +6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIV | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.08 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.59 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между SEIV и ABEQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIV и ABEQ
Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности ABEQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.50% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% | 0.00% | 0.00% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.18% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок SEIV и ABEQ
Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и ABEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEIV | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.18% | -27.82% | +9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -7.95% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -5.67% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -4.02% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.14% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIV и ABEQ
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что SEIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEIV | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 2.46% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 7.09% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 11.59% | +6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 10.86% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 13.98% | +2.83% |