PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEIV с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIV с ABEQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SEIV returned 24.58%/yr vs 11.74%/yr for ABEQ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEIV charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.

Доходность

Сравнение доходности SEIV и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 17.61%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 5.01%.

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
15.75%
С начала года
17.61%
1 год
37.39%
3 года*
24.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABEQ

1 день
0.79%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
2.16%
С начала года
5.01%
1 год
11.22%
3 года*
11.74%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIV и ABEQ

2026 (YTD)2025202420232022
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		17.61%27.43%19.73%21.90%-5.02%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.01%15.32%12.68%4.63%-1.99%

Correlation

The correlation between SEIV and ABEQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.69

The correlation between SEIV and ABEQ shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SEIV и ABEQ

Секторы
SEIV
ABEQ

Технологии

37.6%
4.4%

Финансовые услуги

14.0%
29.8%

Коммуникационные услуги

10.5%
6.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

9.9%
6.1%

Коммунальные услуги

6.0%
1.4%

Промышленность

3.7%
15.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
7.0%

Энергетика

2.5%
11.8%

Сырьевые материалы

1.6%
19.4%

Недвижимость

0.3%
4.2%

Технологии

SEIV
37.6%
ABEQ
4.4%

Финансовые услуги

SEIV
14.0%
ABEQ
29.8%

Коммуникационные услуги

SEIV
10.5%
ABEQ
6.2%

Потребительский циклический сектор

SEIV
10.1%
ABEQ

-

Здравоохранение

SEIV
9.9%
ABEQ
6.1%

Коммунальные услуги

SEIV
6.0%
ABEQ
1.4%

Промышленность

SEIV
3.7%
ABEQ
15.6%

Потребительский защитный сектор

SEIV
3.7%
ABEQ
7.0%

Энергетика

SEIV
2.5%
ABEQ
11.8%

Сырьевые материалы

SEIV
1.6%
ABEQ
19.4%

Недвижимость

SEIV
0.3%
ABEQ
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с VFLOSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVO
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с EQRRABEQ с BAMV

Доходность на риск

SEIV vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIV c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIVABEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
1.24

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
1.80

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.22

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

1.43

+3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.96

2.92

+17.05

SEIV vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа ABEQ равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIV и ABEQ

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и ABEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIVABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-27.82%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-7.89%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-7.95%

-9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-6.02%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-4.11%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.86%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и ABEQ

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) составляет 2.53%, в то время как у Absolute Select Value ETF (ABEQ) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что SEIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIVABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.95%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

6.63%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

9.08%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

10.80%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

13.77%

+2.80%

Сравнение комиссий SEIV и ABEQ

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и ABEQ

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности ABEQ в 1.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.21%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.47%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEIV and ABEQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABEQ has higher volatility (2.95%) compared to SEIV (2.53%). In terms of maximum drawdown, SEIV dropped -18.18% vs ABEQ's -27.82%.

On 3-year performance, SEIV leads with 24.58% vs 11.74% for ABEQ. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIV has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 24.58% return vs 11.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

SEIV has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.21% for ABEQ.

They also come from different issuers: SEI and Absolute Investment Advisers LLC. Their fees differ too: 0.15% for SEIV and 0.85% for ABEQ.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIV и ABEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор