Сравнение SEIM с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
SEIM и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIM - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SEIM и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEIM и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.63% | 10.60% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
SEIM
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIM и SPXM
SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
SEIM vs. SPXM — Ранг доходности на риск
SEIM
SPXM
Сравнение SEIM c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIM | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIM | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.82 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между SEIM и SPXM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIM и SPXM
Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.55% | 0.56% | 0.48% | 0.89% | 1.01% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEIM и SPXM
Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEIM | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.17% | -5.08% | -17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -0.75% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -0.80% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIM и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEIM | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 9.34% | +12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 9.34% | +9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 9.34% | +9.60% |