PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIM с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIM с QQQA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SEIM is a Momentum fund actively managed by SEI, while QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. SEIM is actively managed, while QQQA is passively managed. Over the past 3 years, SEIM returned 29.67%/yr vs 34.14%/yr for QQQA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SEIM charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности SEIM и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIM показывает доходность 18.74%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 64.12%.

SEIM

1 день
-0.15%
1 месяц
6.24%
С начала года
18.74%
6 месяцев
19.62%
1 год
36.27%
3 года*
29.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQA

1 день
-0.76%
1 месяц
19.04%
С начала года
64.12%
6 месяцев
67.24%
1 год
86.88%
3 года*
34.14%
5 лет*
14.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIM и QQQA

2026 (YTD)2025202420232022
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		18.74%20.20%39.12%16.25%-2.39%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		64.12%9.87%16.17%24.98%-0.74%

Correlation

The correlation between SEIM and QQQA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.84

The correlation between SEIM and QQQA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIM и QQQA

Секторы
SEIM
QQQA

Технологии

29.5%
65.2%

Энергетика

11.8%
9.1%

Здравоохранение

9.5%
7.8%

Финансовые услуги

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.2%
4.2%

Недвижимость

7.2%

-

Промышленность

6.8%

-

Сырьевые материалы

4.7%

-

Коммуникационные услуги

4.4%
13.7%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Технологии

SEIM
29.5%
QQQA
65.2%

Энергетика

SEIM
11.8%
QQQA
9.1%

Здравоохранение

SEIM
9.5%
QQQA
7.8%

Финансовые услуги

SEIM
8.1%
QQQA

-

Потребительский защитный сектор

SEIM
7.9%
QQQA

-

Потребительский циклический сектор

SEIM
7.2%
QQQA
4.2%

Недвижимость

SEIM
7.2%
QQQA

-

Промышленность

SEIM
6.8%
QQQA

-

Сырьевые материалы

SEIM
4.7%
QQQA

-

Коммуникационные услуги

SEIM
4.4%
QQQA
13.7%

Коммунальные услуги

SEIM
2.4%
QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с HFGOSEIM с FCNTXSEIM с BDGS
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с SPY

Доходность на риск

SEIM vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIM c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIMQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
3.35

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.94

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.53

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

6.01

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

22.45

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIM vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа QQQA равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIMQQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

3.35

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.58

+0.61

Просадки

Сравнение просадок SEIM и QQQA

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что меньше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIMQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.17%

-38.44%

+16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-14.54%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.17%

-30.84%

+8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.76%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-15.66%

+11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.88%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и QQQA

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) составляет 4.63%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что SEIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIMQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

10.13%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

22.18%

-8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

26.07%

-9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

25.82%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

25.76%

-6.91%

Сравнение комиссий SEIM и QQQA

SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и QQQA

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности QQQA в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.06%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.52%0.56%0.48%0.89%1.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEIM and QQQA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (10.13%) compared to SEIM (4.63%). In terms of maximum drawdown, SEIM dropped -22.17% vs QQQA's -38.44%.

On 3-year performance, QQQA leads with 34.14% vs 29.67% for SEIM. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIM has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQA has performed better with a 34.14% return vs 29.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.

SEIM has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.06% for QQQA.

SEIM is categorized as Momentum, while QQQA is Nasdaq-100. They also come from different issuers: SEI and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for SEIM and 0.58% for QQQA.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIM и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор