Сравнение QQQA с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
QQQA и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQA и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQA и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 4.84% | 9.87% | 16.17% | 24.98% | -29.08% | 8.43% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 10.90% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQA показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
QQQA
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQA и JEPI
QQQA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
QQQA vs. JEPI — Ранг доходности на риск
QQQA
JEPI
Сравнение QQQA c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQA | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.61 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.95 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 0.79 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | 3.83 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.61 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.04 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между QQQA и JEPI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQA и JEPI
Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.34% | 0.28% | 0.10% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок QQQA и JEPI
Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -13.71% | -24.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -10.28% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -4.53% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.19% | -2.07% | -14.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.12% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQA и JEPI
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что QQQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 3.90% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.96% | 6.36% | +14.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 13.24% | +15.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.40% | 11.06% | +14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 10.88% | +14.52% |