PortfoliosLab logo
Сравнение QQQA с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQA и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QQQA и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.87%
52.44%
QQQA
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQA:

0.14

QQQ:

0.63

Коэф-т Сортино

QQQA:

0.41

QQQ:

1.03

Коэф-т Омега

QQQA:

1.06

QQQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

QQQA:

0.15

QQQ:

0.70

Коэф-т Мартина

QQQA:

0.38

QQQ:

2.32

Индекс Язвы

QQQA:

11.75%

QQQ:

6.82%

Дневная вол-ть

QQQA:

32.32%

QQQ:

25.22%

Макс. просадка

QQQA:

-38.44%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

QQQA:

-19.55%

QQQ:

-9.26%

Доходность по периодам

С начала года, QQQA показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.24%.


QQQA

С начала года

-6.96%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-3.51%

1 год

2.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-4.24%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

0.60%

1 год

12.94%

5 лет

18.64%

10 лет

17.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQA и QQQ

QQQA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии QQQA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQA: 0.58%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQA и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQA
Ранг риск-скорректированной доходности QQQA, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QQQA, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQA: 0.14
QQQ: 0.63
Коэффициент Сортино QQQA, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQA: 0.41
QQQ: 1.03
Коэффициент Омега QQQA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QQQA: 1.06
QQQ: 1.14
Коэффициент Кальмара QQQA, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQA: 0.15
QQQ: 0.70
Коэффициент Мартина QQQA, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQA: 0.38
QQQ: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа QQQA на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.14
0.63
QQQA
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQA и QQQ

Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности QQQ в 0.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
0.05%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок QQQA и QQQ

Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.55%
-9.26%
QQQA
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности QQQA и QQQ

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) имеет более высокую волатильность в 18.34% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.72%. Это указывает на то, что QQQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.34%
16.72%
QQQA
QQQ