PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQA с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQA с QQQM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQQA и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQA или QQQM.

Корреляция

Корреляция между QQQA и QQQM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQQA и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQA:

-0.07

QQQM:

0.46

Коэф-т Сортино

QQQA:

0.16

QQQM:

0.82

Коэф-т Омега

QQQA:

1.02

QQQM:

1.11

Коэф-т Кальмара

QQQA:

-0.05

QQQM:

0.51

Коэф-т Мартина

QQQA:

-0.12

QQQM:

1.67

Индекс Язвы

QQQA:

12.11%

QQQM:

6.95%

Дневная вол-ть

QQQA:

32.20%

QQQM:

24.84%

Макс. просадка

QQQA:

-38.44%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

QQQA:

-21.26%

QQQM:

-9.37%

Доходность по периодам

С начала года, QQQA показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.36%.

QQQA

С начала года

-8.93%

1 месяц

4.43%

6 месяцев

-10.45%

1 год

-2.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQM

С начала года

-4.36%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-4.75%

1 год

11.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQQA и QQQM

QQQA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQA и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQA
Ранг риск-скорректированной доходности QQQA, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQA c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQQA на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQA и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQA и QQQM

Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности QQQM в 0.62%

TTM20242023202220212020
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.05%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.62%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок QQQA и QQQM

Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QQQA и QQQM

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 7.76% и 8.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...