PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQA с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQA с JEPQ

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQA tracks the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross while JEPQ tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQA returned 30.35%/yr vs 19.56%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QQQA charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQA и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQA показывает доходность 50.73%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 6.12%.

QQQA

1 день
-8.16%
1 месяц
8.20%
С начала года
50.73%
6 месяцев
51.41%
1 год
71.49%
3 года*
30.35%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-3.01%
1 месяц
0.12%
С начала года
6.12%
6 месяцев
5.89%
1 год
24.31%
3 года*
19.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQA и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		50.73%9.87%16.17%24.98%-14.37%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		6.12%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between QQQA and JEPQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.85

The correlation between QQQA and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQA и JEPQ

Секторы
QQQA
JEPQ

Технологии

65.2%
54.0%

Коммуникационные услуги

13.7%
15.4%

Энергетика

9.1%
0.4%

Здравоохранение

7.8%
4.4%

Потребительский циклический сектор

4.2%
12.8%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Финансовые услуги

-

0.4%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

QQQA
65.2%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

QQQA
13.7%
JEPQ
15.4%

Энергетика

QQQA
9.1%
JEPQ
0.4%

Здравоохранение

QQQA
7.8%
JEPQ
4.4%

Потребительский циклический сектор

QQQA
4.2%
JEPQ
12.8%

Сырьевые материалы

QQQA

-

JEPQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

QQQA

-

JEPQ
7.1%

Финансовые услуги

QQQA

-

JEPQ
0.4%

Промышленность

QQQA

-

JEPQ
3.1%

Недвижимость

QQQA

-

JEPQ
0.2%

Коммунальные услуги

QQQA

-

JEPQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с SPYQQQA с MTUM
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

QQQA vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQA c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQAJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.09

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.73

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

2.87

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.91

13.99

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQA vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQA на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQA и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQAJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.09

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.94

-0.44

Просадки

Сравнение просадок QQQA и JEPQ

Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQAJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-20.07%

-18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-8.82%

-5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

-20.07%

-10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-3.22%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.66%

-3.42%

-12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

1.80%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQA и JEPQ

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что QQQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQAJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.23%

3.44%

+9.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.90%

9.59%

+14.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

12.13%

+15.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

16.66%

+9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

16.66%

+9.35%

Сравнение комиссий QQQA и JEPQ

QQQA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQA и JEPQ

Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности JEPQ в 10.39%

ПозицияTTM20252024202320222021
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.39%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.07%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%

Часто задаваемые вопросы

QQQA and JEPQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (13.23%) compared to JEPQ (3.44%). In terms of maximum drawdown, QQQA dropped -38.44% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, QQQA leads with 30.35% vs 19.56% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQA has performed better with a 30.35% return vs 19.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.39%, compared with 0.07% for QQQA.

QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.58% for QQQA and 0.35% for JEPQ.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQA и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор