PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQA с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQA с JEPQ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

QQQA и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQA или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между QQQA и JEPQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQQA и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQA:

-0.04

JEPQ:

0.44

Коэф-т Сортино

QQQA:

0.22

JEPQ:

0.78

Коэф-т Омега

QQQA:

1.03

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

QQQA:

0.00

JEPQ:

0.47

Коэф-т Мартина

QQQA:

0.01

JEPQ:

1.66

Индекс Язвы

QQQA:

12.17%

JEPQ:

5.62%

Дневная вол-ть

QQQA:

32.30%

JEPQ:

20.31%

Макс. просадка

QQQA:

-38.44%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

QQQA:

-19.87%

JEPQ:

-7.93%

Доходность по периодам

С начала года, QQQA показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -3.70%.

QQQA

С начала года

-7.33%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

-9.81%

1 год

-1.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-3.70%

1 месяц

6.67%

6 месяцев

-2.37%

1 год

8.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQQA и JEPQ

QQQA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQA и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQA
Ранг риск-скорректированной доходности QQQA, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQA c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQQA на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQA и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQA и JEPQ

Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности JEPQ в 11.36%

TTM2024202320222021
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.05%0.09%0.34%0.28%0.10%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.36%9.66%9.23%9.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQA и JEPQ

Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QQQA и JEPQ

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что QQQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...