PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQA с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQA с SPMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQA returned 10.60%/yr vs 20.97%/yr for SPMO. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. QQQA charges 0.58%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности QQQA и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQA показывает доходность 47.65%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 26.49%.

QQQA

1 день
-1.38%
1 месяц
-5.68%
6 месяцев
42.29%
С начала года
47.65%
1 год
64.07%
3 года*
28.08%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
Всё время*
12.35%

SPMO

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
28.96%
С начала года
26.49%
1 год
32.07%
3 года*
39.71%
5 лет*
20.97%
10 лет*
20.10%
Всё время*
19.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQA

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
$2.64M$3.22M$3.85M

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF
$342.72M$341.89M$352.43M

Сравнение доходности по годам QQQA и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		47.65%9.87%16.17%24.98%-29.08%9.84%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		26.49%26.58%45.82%17.56%-10.45%21.50%

Correlation

The correlation between QQQA and SPMO is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.80

The correlation between QQQA and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQA и SPMO

Секторы
QQQA
SPMO

Технологии

74.4%
53.7%

Коммуникационные услуги

11.0%
7.4%

Энергетика

5.9%
3.3%

Здравоохранение

5.6%
6.9%

Потребительский циклический сектор

3.1%
1.2%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Финансовые услуги

-

6.0%

Промышленность

-

11.2%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

QQQA
74.4%
SPMO
53.7%

Коммуникационные услуги

QQQA
11.0%
SPMO
7.4%

Энергетика

QQQA
5.9%
SPMO
3.3%

Здравоохранение

QQQA
5.6%
SPMO
6.9%

Потребительский циклический сектор

QQQA
3.1%
SPMO
1.2%

Сырьевые материалы

QQQA

-

SPMO
1.9%

Потребительский защитный сектор

QQQA

-

SPMO
4.2%

Финансовые услуги

QQQA

-

SPMO
6.0%

Промышленность

QQQA

-

SPMO
11.2%

Недвижимость

QQQA

-

SPMO
1.1%

Коммунальные услуги

QQQA

-

SPMO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с SPYQQQA с VOO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

QQQA vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QQQA c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQASPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.34

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.90

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.06

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

7.35

+2.33

QQQA vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQA на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQA и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQA и SPMO

Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQASPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-30.95%

-7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.41%

-15.64%

-6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

-20.13%

-10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-22.74%

-15.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.62%

-7.05%

-8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.52%

-4.62%

-10.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.64%

4.37%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQA и SPMO

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 10.52% и 10.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQASPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

10.70%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.86%

21.85%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.80%

24.09%

+9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

20.69%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.11%

20.97%

+6.14%

Сравнение комиссий QQQA и SPMO

QQQA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQA и SPMO

Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SPMO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.02%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

QQQA and SPMO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.70%) compared to QQQA (10.52%). In terms of maximum drawdown, QQQA dropped -38.44% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 20.97% vs 10.60% for QQQA. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, QQQA has been the lower-risk option at 10.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 20.97% return vs 10.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.

SPMO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.02% for QQQA.

QQQA is categorized as Nasdaq-100, while SPMO is Momentum. QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for QQQA and 0.13% for SPMO.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQA и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор