PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQA с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQA с SPMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQA returned 11.75%/yr vs 20.99%/yr for SPMO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQA charges 0.58%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности QQQA и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQA показывает доходность 43.02%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 22.29%.

QQQA

1 день
-4.01%
1 месяц
-13.78%
6 месяцев
36.16%
С начала года
43.02%
1 год
59.87%
3 года*
24.96%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—

SPMO

1 день
-3.15%
1 месяц
-5.90%
6 месяцев
21.88%
С начала года
22.29%
1 год
29.78%
3 года*
39.07%
5 лет*
20.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQA и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		43.02%9.87%16.17%24.98%-29.08%9.84%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		22.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%21.50%

Correlation

The correlation between QQQA and SPMO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.80

The correlation between QQQA and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQA и SPMO

Секторы
QQQA
SPMO

Технологии

76.2%
55.0%

Коммуникационные услуги

7.5%
8.1%

Здравоохранение

6.5%
6.6%

Энергетика

6.3%
2.8%

Потребительский циклический сектор

3.5%
1.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Финансовые услуги

-

5.7%

Промышленность

-

10.9%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

QQQA
76.2%
SPMO
55.0%

Коммуникационные услуги

QQQA
7.5%
SPMO
8.1%

Здравоохранение

QQQA
6.5%
SPMO
6.6%

Энергетика

QQQA
6.3%
SPMO
2.8%

Потребительский циклический сектор

QQQA
3.5%
SPMO
1.1%

Сырьевые материалы

QQQA

-

SPMO
1.8%

Потребительский защитный сектор

QQQA

-

SPMO
3.9%

Финансовые услуги

QQQA

-

SPMO
5.7%

Промышленность

QQQA

-

SPMO
10.9%

Недвижимость

QQQA

-

SPMO
1.0%

Коммунальные услуги

QQQA

-

SPMO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с SPYQQQA с VOO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

QQQA vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQA c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQASPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.32

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.84

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.36

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

8.15

+3.96

QQQA vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQA на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQA и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQA и SPMO

Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQASPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-30.95%

-7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.26%

-12.70%

-5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

-20.13%

-10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-22.74%

-15.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.26%

-10.13%

-8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.48%

-4.59%

-10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.67%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQA и SPMO

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) имеет более высокую волатильность в 16.10% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что QQQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQASPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.10%

11.67%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.00%

20.23%

+9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.17%

22.58%

+10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.39%

20.33%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.08%

20.83%

+6.25%

Сравнение комиссий QQQA и SPMO

QQQA берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQA и SPMO

Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SPMO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.03%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.72%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

QQQA and SPMO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (16.10%) compared to SPMO (11.67%). In terms of maximum drawdown, QQQA dropped -38.44% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 20.99% vs 11.75% for QQQA. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 11.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 20.99% return vs 11.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.

SPMO has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.03% for QQQA.

QQQA is categorized as Nasdaq-100, while SPMO is Momentum. QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for QQQA and 0.13% for SPMO.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQA и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор