Сравнение SEIM с PSBMX
SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) and PSBMX (Principal SmallCap Fund) are both funds - SEIM is a Momentum fund actively managed by SEI, while PSBMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Principal. Over the past 3 years, SEIM returned 29.67%/yr vs 14.64%/yr for PSBMX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEIM charges 0.15%/yr vs 1.31%/yr for PSBMX.
Доходность
Сравнение доходности SEIM и PSBMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEIM показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у PSBMX с доходностью 12.07%.
SEIM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 18.74%
- 6 месяцев
- 19.62%
- 1 год
- 36.27%
- 3 года*
- 29.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSBMX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 12.07%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 34.01%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам SEIM и PSBMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 18.74% | 20.20% | 39.12% | 16.25% | -2.39% |
PSBMX Principal SmallCap Fund | 12.07% | 14.58% | 8.53% | 15.11% | 0.84% |
Correlation
The correlation between SEIM and PSBMX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.80 |
The correlation between SEIM and PSBMX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIM vs. PSBMX — Ранг доходности на риск
SEIM
PSBMX
Сравнение SEIM c PSBMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Principal SmallCap Fund (PSBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIM | PSBMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 2.78 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | 10.97 | +4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIM | PSBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.92 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.39 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок SEIM и PSBMX
Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что меньше максимальной просадки PSBMX в -60.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и PSBMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIM | PSBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.17% | -60.15% | +37.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -12.10% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.17% | -25.13% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -1.06% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -10.78% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 3.06% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIM и PSBMX
Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) составляет 4.63%, в то время как у Principal SmallCap Fund (PSBMX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что SEIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIM | PSBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 5.02% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 13.37% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 17.60% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 22.00% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 22.36% | -3.51% |
Сравнение комиссий SEIM и PSBMX
SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSBMX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIM и PSBMX
Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности PSBMX в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | 4.98% | 5.58% | 3.66% | 2.91% | 0.00% | 7.82% | 2.28% | 5.83% | 16.72% | 8.65% | 2.29% | 3.80% |
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.52% | 0.56% | 0.48% | 0.89% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEIM and PSBMX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSBMX has higher volatility (5.02%) compared to SEIM (4.63%). In terms of maximum drawdown, SEIM dropped -22.17% vs PSBMX's -60.15%.
SEIM currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEIM и PSBMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор