Сравнение SEIM с PSBMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Principal SmallCap Fund (PSBMX).
SEIM - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. PSBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SEIM и PSBMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEIM и PSBMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.63% | 20.20% | 39.12% | 16.25% | -2.39% |
PSBMX Principal SmallCap Fund | -1.27% | 14.58% | 8.53% | 15.11% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SEIM показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у PSBMX с доходностью -1.27%.
SEIM
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSBMX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIM и PSBMX
SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSBMX в 1.31%.
Доходность на риск
SEIM vs. PSBMX — Ранг доходности на риск
SEIM
PSBMX
Сравнение SEIM c PSBMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Principal SmallCap Fund (PSBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIM | PSBMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.04 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.56 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.44 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 5.80 | +4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIM | PSBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.04 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.37 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между SEIM и PSBMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIM и PSBMX
Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности PSBMX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.55% | 0.56% | 0.48% | 0.89% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSBMX Principal SmallCap Fund | 5.66% | 5.58% | 3.66% | 2.91% | 0.00% | 7.82% | 2.28% | 5.83% | 16.72% | 8.65% | 2.29% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок SEIM и PSBMX
Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что меньше максимальной просадки PSBMX в -60.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и PSBMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEIM | PSBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.17% | -60.15% | +37.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -14.35% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -8.43% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -10.85% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.56% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIM и PSBMX
Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) составляет 7.46%, в то время как у Principal SmallCap Fund (PSBMX) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что SEIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEIM | PSBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 8.19% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 13.86% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 23.06% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 22.05% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 22.33% | -3.39% |