Сравнение PSBMX с WESCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Fund (PSBMX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).
PSBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PSBMX и WESCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSBMX и WESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | -1.27% | 14.58% | 8.53% | 15.11% | -20.51% | 19.21% | 21.44% | 26.97% | -11.42% | 12.35% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PSBMX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции PSBMX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 9.43% против 13.44% соответственно.
PSBMX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 9.43%
WESCX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSBMX и WESCX
PSBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии WESCX в 1.25%.
Доходность на риск
PSBMX vs. WESCX — Ранг доходности на риск
PSBMX
WESCX
Сравнение PSBMX c WESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Fund (PSBMX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSBMX | WESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.70 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.32 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.87 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 10.86 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSBMX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.70 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.43 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PSBMX и WESCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSBMX и WESCX
Дивидендная доходность PSBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности WESCX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | 5.66% | 5.58% | 3.66% | 2.91% | 0.00% | 7.82% | 2.28% | 5.83% | 16.72% | 8.65% | 2.29% | 3.80% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок PSBMX и WESCX
Максимальная просадка PSBMX за все время составила -60.15%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSBMX и WESCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSBMX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -70.60% | +10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -14.72% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -26.22% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -45.13% | +3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -7.27% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -20.27% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.88% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSBMX и WESCX
Principal SmallCap Fund (PSBMX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) имеют волатильность 8.19% и 8.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSBMX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 8.02% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 14.37% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 25.04% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 21.70% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 23.67% | -1.34% |