Сравнение PSBMX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
PSBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PSBMX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSBMX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | -1.27% | 14.58% | 8.53% | 15.11% | -20.51% | 19.21% | 21.44% | 26.97% | -11.42% | 12.35% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.00% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PSBMX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.00%. За последние 10 лет акции PSBMX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 9.43% против 11.73% соответственно.
PSBMX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 9.43%
PCBIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -11.00%
- 6 месяцев
- -13.94%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSBMX и PCBIX
PSBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
PSBMX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PSBMX
PCBIX
Сравнение PSBMX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSBMX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | -0.53 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | -0.65 | +2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.92 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.44 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | -1.27 | +7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSBMX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.53 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.28 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.62 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PSBMX и PCBIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSBMX и PCBIX
Дивидендная доходность PSBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности PCBIX в 6.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | 5.66% | 5.58% | 3.66% | 2.91% | 0.00% | 7.82% | 2.28% | 5.83% | 16.72% | 8.65% | 2.29% | 3.80% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.53% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок PSBMX и PCBIX
Максимальная просадка PSBMX за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSBMX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSBMX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -50.25% | -9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -19.29% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -31.17% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -40.56% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -16.82% | +8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -6.50% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 6.62% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSBMX и PCBIX
Principal SmallCap Fund (PSBMX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что PSBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSBMX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 5.26% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 10.58% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 18.36% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 18.55% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 19.09% | +3.24% |