Сравнение PSBMX с PCBIX
PSBMX (Principal SmallCap Fund) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both mutual funds - PSBMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Principal, while PCBIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PSBMX returned 10.32%/yr vs 11.89%/yr for PCBIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PSBMX charges 1.31%/yr vs 0.67%/yr for PCBIX.
Доходность
Сравнение доходности PSBMX и PCBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSBMX показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции PSBMX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 10.32% против 11.89% соответственно.
PSBMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 9.24%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 29.94%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 10.32%
PCBIX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам PSBMX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | 15.19% | 14.58% | 8.53% | 15.11% | -20.51% | 19.21% | 21.44% | 26.97% | -11.42% | 12.35% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -4.41% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Correlation
The correlation between PSBMX and PCBIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2001 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between PSBMX and PCBIX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSBMX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PSBMX
PCBIX
Сравнение PSBMX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSBMX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.91 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.46 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | -0.92 | +10.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSBMX и PCBIX
Максимальная просадка PSBMX за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSBMX и PCBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSBMX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -50.25% | -9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -19.29% | +7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.13% | -19.29% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -31.17% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -40.56% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -10.66% | +8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -6.58% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 9.58% | -6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSBMX и PCBIX
Principal SmallCap Fund (PSBMX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что PSBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSBMX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 3.82% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 11.65% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 14.67% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 18.70% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 19.10% | +3.26% |
Сравнение комиссий PSBMX и PCBIX
PSBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSBMX и PCBIX
Дивидендная доходность PSBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности PCBIX в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.08% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
PSBMX Principal SmallCap Fund | 4.85% | 5.58% | 3.66% | 2.91% | 0.00% | 7.82% | 2.28% | 5.83% | 16.72% | 8.65% | 2.29% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
PSBMX and PCBIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSBMX has higher volatility (4.21%) compared to PCBIX (3.82%). In terms of maximum drawdown, PSBMX dropped -60.15% vs PCBIX's -50.25%.
PSBMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSBMX и PCBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор