Сравнение PSBMX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
PSBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PSBMX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSBMX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | -1.27% | 14.58% | 8.53% | 15.11% | -20.51% | 19.21% | 21.44% | 26.97% | -11.42% | 12.35% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.96% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PSBMX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 3.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSBMX имеют среднегодовую доходность 9.43%, а акции PMDIX немного впереди с 9.66%.
PSBMX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 9.43%
PMDIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSBMX и PMDIX
PSBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
PSBMX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
PSBMX
PMDIX
Сравнение PSBMX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSBMX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.83 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.28 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.10 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 4.45 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSBMX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.83 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.48 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.53 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PSBMX и PMDIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSBMX и PMDIX
Дивидендная доходность PSBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности PMDIX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | 5.66% | 5.58% | 3.66% | 2.91% | 0.00% | 7.82% | 2.28% | 5.83% | 16.72% | 8.65% | 2.29% | 3.80% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.07% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок PSBMX и PMDIX
Максимальная просадка PSBMX за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSBMX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSBMX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -46.47% | -13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -14.51% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -21.36% | -9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -46.47% | +4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -8.33% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -5.33% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.58% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSBMX и PMDIX
Principal SmallCap Fund (PSBMX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что PSBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSBMX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 5.67% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 11.08% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 20.70% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 18.79% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 20.23% | +2.10% |