PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSBMX с PMDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSBMX с PMDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSBMX (Principal SmallCap Fund) and PMDIX (Principal Small-MidCap Dividend Income Fund) are both mutual funds - PSBMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Principal, while PMDIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PSBMX returned 10.48%/yr vs 9.85%/yr for PMDIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PSBMX charges 1.31%/yr vs 0.85%/yr for PMDIX.

Доходность

Сравнение доходности PSBMX и PMDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSBMX показывает доходность 12.65%, а PMDIX немного ниже – 12.33%. За последние 10 лет акции PSBMX превзошли акции PMDIX по среднегодовой доходности: 10.48% против 9.85% соответственно.

PSBMX

1 день
0.00%
1 месяц
2.01%
С начала года
12.65%
6 месяцев
10.05%
1 год
34.21%
3 года*
14.84%
5 лет*
5.48%
10 лет*
10.48%

PMDIX

1 день
1.11%
1 месяц
0.74%
С начала года
12.33%
6 месяцев
12.11%
1 год
24.11%
3 года*
17.23%
5 лет*
9.48%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSBMX и PMDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSBMX
Principal SmallCap Fund		12.65%14.58%8.53%15.11%-20.51%19.21%21.44%26.97%-11.42%12.35%
PMDIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund		12.33%8.63%14.56%18.81%-11.66%30.41%-6.40%25.38%-13.80%13.30%

Correlation

The correlation between PSBMX and PMDIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2011 г.

0.91

The correlation between PSBMX and PMDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal SmallCap Fund

Principal Small-MidCap Dividend Income Fund

Часто сравнивают с PSBMX:
PSBMX с SEIMPSBMX с CSMDXPSBMX с WESCXPSBMX с FSSNXPSBMX с AUERXPSBMX с DFISXPSBMX с CMNWX
Часто сравнивают с PMDIX:
PMDIX с FXAIXPMDIX с FCNTXPMDIX с PEYPMDIX с PTEAXPMDIX с FZIPXPMDIX с UMCVXPMDIX с IVV

Доходность на риск

PSBMX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSBMX
Ранг доходности на риск PSBMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSBMX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSBMX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSBMX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSBMX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSBMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PMDIX
Ранг доходности на риск PMDIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMDIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMDIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMDIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMDIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMDIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSBMX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSBMXPMDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.76

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.65

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.47

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

9.04

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSBMX vs. PMDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSBMX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMDIX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSBMX и PMDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSBMXPMDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.76

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.51

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PSBMX и PMDIX

Максимальная просадка PSBMX за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSBMX и PMDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSBMXPMDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.15%

-46.47%

-13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-10.55%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.13%

-21.36%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-21.36%

-9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.04%

-46.47%

+4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.95%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-5.30%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.87%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PSBMX и PMDIX

Principal SmallCap Fund (PSBMX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что PSBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSBMXPMDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.86%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

10.89%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

14.83%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

18.78%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

20.26%

+2.11%

Сравнение комиссий PSBMX и PMDIX

PSBMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PMDIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSBMX и PMDIX

Дивидендная доходность PSBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности PMDIX в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMDIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund		2.85%3.14%7.99%2.37%6.95%0.98%1.37%2.82%17.83%5.77%2.84%4.78%
PSBMX
Principal SmallCap Fund		4.96%5.58%3.66%2.91%0.00%7.82%2.28%5.83%16.72%8.65%2.29%3.80%

Часто задаваемые вопросы

PSBMX and PMDIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSBMX has higher volatility (4.99%) compared to PMDIX (3.86%). In terms of maximum drawdown, PSBMX dropped -60.15% vs PMDIX's -46.47%.

PSBMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSBMX и PMDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор