Сравнение PSBMX с HFCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX).
PSBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PSBMX и HFCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSBMX и HFCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | -1.27% | 14.58% | 8.53% | 15.11% | -20.51% | 19.21% | 21.44% | 26.97% | -11.42% | 12.35% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 1.53% | 4.78% | 31.45% | 19.58% | -4.97% | 29.94% | 17.73% | 20.70% | -21.39% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PSBMX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у HFCGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции PSBMX уступали акциям HFCGX по среднегодовой доходности: 9.43% против 11.28% соответственно.
PSBMX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 9.43%
HFCGX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSBMX и HFCGX
PSBMX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.
Доходность на риск
PSBMX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск
PSBMX
HFCGX
Сравнение PSBMX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Fund (PSBMX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSBMX | HFCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.64 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.05 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.91 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 3.90 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSBMX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.64 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.47 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.44 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PSBMX и HFCGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSBMX и HFCGX
Дивидендная доходность PSBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSBMX Principal SmallCap Fund | 5.66% | 5.58% | 3.66% | 2.91% | 0.00% | 7.82% | 2.28% | 5.83% | 16.72% | 8.65% | 2.29% | 3.80% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 14.11% | 0.38% | 3.58% | 26.58% | 0.00% | 0.00% | 10.47% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок PSBMX и HFCGX
Максимальная просадка PSBMX за все время составила -60.15%, примерно равная максимальной просадке HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSBMX и HFCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSBMX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -62.35% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -13.38% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -26.30% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -54.22% | +12.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -5.13% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -15.32% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.13% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSBMX и HFCGX
Principal SmallCap Fund (PSBMX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что PSBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSBMX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 5.03% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 9.24% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 18.58% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 24.54% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 25.79% | -3.46% |