PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal SmallCap Fund (PSBMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal SmallCap Fund (PSBMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74253J2713

Эмитент

Principal

Дата выпуска

6 дек. 2000 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PSBMX составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal SmallCap Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal SmallCap Fund (PSBMX) показал доход в -5.40% с начала года и -2.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSBMX составила 6.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PSBMX

С начала года

-5.40%

1 месяц

3.54%

6 месяцев

-12.32%

1 год

-2.63%

3 года

3.20%

5 лет

9.04%

10 лет

6.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSBMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.46%-5.10%-7.84%-1.08%4.67%-5.40%
2024-2.19%5.40%4.40%-7.09%3.51%-1.83%6.86%-0.99%-0.04%-1.42%8.49%-7.31%6.54%
202310.02%-0.42%-3.46%-1.92%-1.91%8.62%5.01%-4.42%-6.70%-7.58%9.56%9.83%15.11%
2022-9.43%1.30%0.56%-9.51%0.48%-8.92%10.61%-1.65%-9.67%11.34%1.84%-6.64%-20.51%
20212.51%7.10%2.80%3.44%-0.00%2.25%-2.68%3.20%-2.77%5.83%-5.25%1.97%19.21%
2020-1.35%-8.91%-22.72%14.73%8.68%2.94%3.23%6.37%-1.28%0.80%15.88%7.59%21.44%
201912.56%4.40%-1.47%4.83%-8.12%7.13%0.77%-4.16%2.35%1.07%3.96%2.33%26.97%
20183.16%-3.40%1.23%1.70%5.86%1.49%0.68%4.70%-3.74%-11.57%2.88%-12.95%-11.42%
20170.09%2.22%0.40%0.62%-3.03%2.04%0.84%-1.27%5.21%2.12%2.65%0.05%12.35%
2016-9.11%-0.23%7.13%0.27%3.03%0.88%4.60%1.17%0.72%-4.07%10.04%2.42%16.68%
2015-1.93%5.81%3.25%-3.01%3.10%1.11%0.41%-5.60%-4.83%4.61%2.13%-4.83%-0.64%
2014-3.35%5.99%0.09%-3.54%1.72%5.07%-6.21%3.61%-6.21%3.77%1.33%3.47%4.80%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PSBMX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PSBMX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSBMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSBMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSBMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSBMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSBMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal SmallCap Fund (PSBMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal SmallCap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.08
  • За 5 лет: 0.39
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal SmallCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.46$0.46$0.70$0.00$2.13$0.56$1.21$2.90$1.97$0.51$0.74$2.47

Дивидендный доход

1.93%1.83%2.90%0.00%7.82%2.28%5.83%16.72%8.64%2.29%3.80%12.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal SmallCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.13$2.13
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.21$1.21
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.90$2.90
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.97$1.97
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2014$2.47$2.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal SmallCap Fund показал максимальную просадку в 60.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 972 торговые сессии.

Текущая просадка Principal SmallCap Fund составляет 14.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.15%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.97217 янв. 2013 г.1387
-42.04%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1409 окт. 2020 г.162
-31.32%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.———
-28.67%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.29020 февр. 2020 г.370
-25.4%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19517 нояб. 2016 г.356
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...