- ISIN
- US74253J2713
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 6 дек. 2000 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSBMX
Principal SmallCap Fund (PSBMX) прибавил 15.2% с начала года. Текущая цена акции PSBMX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSBMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,385.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal SmallCap Fund (PSBMX) показал доход в 15.19% с начала года и 29.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSBMX составила 10.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Principal SmallCap Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 9.24%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 29.94%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 10.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PSBMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PSBMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.05% | -0.97% | -5.10% | 11.41% | 2.58% | 4.83% | -2.61% | 15.19% | |||||
| 2025 | 4.46% | -5.10% | -7.84% | -1.08% | 4.67% | 6.05% | 2.24% | 6.96% | 0.58% | 1.39% | 4.34% | -1.84% | 14.58% |
| 2024 | -2.19% | 5.40% | 4.40% | -7.09% | 3.51% | -1.83% | 6.86% | -0.99% | -0.04% | -1.42% | 8.49% | -5.58% | 8.53% |
| 2023 | 10.02% | -0.42% | -3.46% | -1.92% | -1.91% | 8.62% | 5.01% | -4.42% | -6.70% | -7.58% | 9.56% | 9.84% | 15.11% |
| 2022 | -9.43% | 1.30% | 0.56% | -9.51% | 0.48% | -8.92% | 10.61% | -1.65% | -9.67% | 11.34% | 1.84% | -6.64% | -20.51% |
| 2021 | 2.51% | 7.10% | 2.80% | 3.44% | -0.00% | 2.25% | -2.68% | 3.20% | -2.77% | 5.83% | -5.25% | 1.97% | 19.21% |
Метрики бенчмарка
Principal SmallCap Fund has an annualized alpha of 1.88%, beta of 1.03, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2001.
- This fund captured 115.45% of S&P 500 Index gains and 107.49% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.88%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 115.45%
- Участие в снижении
- 107.49%
Комиссия
Комиссия PSBMX составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSBMX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal SmallCap Fund (PSBMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSBMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.24 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 9.71 | -0.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal SmallCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.54 | $1.54 | $0.93 | $0.70 | $0.00 | $2.13 | $0.56 | $1.21 | $2.90 | $1.97 | $0.51 | $0.74 |
Дивидендный доход | 4.85% | 5.58% | 3.66% | 2.91% | 0.00% | 7.82% | 2.28% | 5.83% | 16.72% | 8.65% | 2.29% | 3.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal SmallCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $1.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $2.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal SmallCap Fund показал максимальную просадку в 60.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 973 торговые сессии.
Текущая просадка Principal SmallCap Fund составляет 2.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.15%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 10mo | 5y 6moиюль 2007 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-42.04%март 2020 г. | 1mo 1d | 6mo 20d | 7mo 21dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-31.32%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 3y 2mo | 3y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-30.18%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 10mo 28d | 1y 4moапр. 2002 г. - сент. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-28.67%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 1y 1mo | 1y 5moавг. 2018 г. - февр. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| PSBMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -56.78% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -9.10% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.13% | -18.90% | -6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -25.43% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.04% | -33.92% | -8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -1.00% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -10.70% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.09% | +1.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PSBMX
Добавьте Principal SmallCap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSBMX