PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEIM с NUGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIM с NUGO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) and NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - SEIM is a Momentum fund actively managed by SEI, while NUGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nuveen. Both are actively managed. Over the past 3 years, SEIM returned 26.16%/yr vs 22.06%/yr for NUGO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SEIM charges 0.15%/yr vs 0.56%/yr for NUGO.

Доходность

Сравнение доходности SEIM и NUGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIM показывает доходность 16.00%, что значительно выше, чем у NUGO с доходностью 7.19%.

SEIM

1 день
-1.44%
1 месяц
-2.80%
6 месяцев
11.39%
С начала года
16.00%
1 год
26.87%
3 года*
26.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

NUGO

1 день
-1.76%
1 месяц
-1.09%
6 месяцев
7.40%
С начала года
7.19%
1 год
16.20%
3 года*
22.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIM и NUGO

2026 (YTD)2025202420232022
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		16.00%20.20%39.12%16.25%-5.62%
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		7.19%14.91%35.95%45.37%-9.74%

Correlation

The correlation between SEIM and NUGO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.86

The correlation between SEIM and NUGO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIM и NUGO

Секторы
SEIM
NUGO

Технологии

29.5%
58.6%

Энергетика

11.8%

-

Здравоохранение

9.5%
6.5%

Финансовые услуги

8.1%
2.9%

Сырьевые материалы

8.1%
1.6%

Потребительский защитный сектор

7.9%
0.8%

Потребительский циклический сектор

7.2%
10.8%

Недвижимость

7.2%

-

Коммуникационные услуги

4.4%
11.7%

Промышленность

3.4%
8.7%

Коммунальные услуги

2.4%
0.2%

Технологии

SEIM
29.5%
NUGO
58.6%

Энергетика

SEIM
11.8%
NUGO

-

Здравоохранение

SEIM
9.5%
NUGO
6.5%

Финансовые услуги

SEIM
8.1%
NUGO
2.9%

Сырьевые материалы

SEIM
8.1%
NUGO
1.6%

Потребительский защитный сектор

SEIM
7.9%
NUGO
0.8%

Потребительский циклический сектор

SEIM
7.2%
NUGO
10.8%

Недвижимость

SEIM
7.2%
NUGO

-

Коммуникационные услуги

SEIM
4.4%
NUGO
11.7%

Промышленность

SEIM
3.4%
NUGO
8.7%

Коммунальные услуги

SEIM
2.4%
NUGO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Nuveen Growth Opportunities ETF

Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с HFGOSEIM с FXAIXSEIM с BDGSSEIM с FCNTX
Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с QQQMNUGO с VOONUGO с HGOIXNUGO с SCHGNUGO с GARPNUGO с SPMO

Доходность на риск

SEIM vs. NUGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIM c NUGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIMNUGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.84

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.27

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

0.93

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

2.91

+8.06

SEIM vs. NUGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа NUGO равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и NUGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIM и NUGO

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что меньше максимальной просадки NUGO в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и NUGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIMNUGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.17%

-38.01%

+15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-17.54%

+7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.17%

-25.12%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-4.12%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-11.86%

+7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

5.59%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и NUGO

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) составляет 6.14%, в то время как у Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что SEIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIMNUGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

7.15%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

15.46%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

19.39%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

23.21%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

23.21%

-4.09%

Сравнение комиссий SEIM и NUGO

SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NUGO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и NUGO

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как NUGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.55%0.56%0.48%0.89%1.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEIM and NUGO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGO has higher volatility (7.15%) compared to SEIM (6.14%). In terms of maximum drawdown, SEIM dropped -22.17% vs NUGO's -38.01%.

On 3-year performance, SEIM leads with 26.16% vs 22.06% for NUGO. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIM has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 26.16% return vs 22.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.56% for NUGO.

SEIM has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for NUGO.

SEIM is categorized as Momentum, while NUGO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: SEI and Nuveen. Their fees differ too: 0.15% for SEIM and 0.56% for NUGO.

SEIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIM и NUGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор