PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGO с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - NUGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nuveen, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. NUGO is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, NUGO returned 25.80%/yr vs 22.68%/yr for VOO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NUGO charges 0.56%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности NUGO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGO показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

NUGO

1 день
-0.25%
1 месяц
4.72%
С начала года
9.96%
6 месяцев
8.88%
1 год
26.78%
3 года*
25.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGO и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		9.96%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%9.86%

Correlation

The correlation between NUGO and VOO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.92

The correlation between NUGO and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUGO и VOO

Секторы
NUGO
VOO

Технологии

54.6%
35.7%

Коммуникационные услуги

13.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.2%

Промышленность

9.0%
8.3%

Здравоохранение

6.5%
8.5%

Финансовые услуги

3.3%
11.6%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.9%

Коммунальные услуги

0.2%
2.4%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

NUGO
54.6%
VOO
35.7%

Коммуникационные услуги

NUGO
13.2%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

NUGO
12.3%
VOO
10.2%

Промышленность

NUGO
9.0%
VOO
8.3%

Здравоохранение

NUGO
6.5%
VOO
8.5%

Финансовые услуги

NUGO
3.3%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

NUGO
1.6%
VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

NUGO
0.9%
VOO
4.9%

Коммунальные услуги

NUGO
0.2%
VOO
2.4%

Энергетика

NUGO

-

VOO
3.5%

Недвижимость

NUGO

-

VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Growth Opportunities ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с QQQMNUGO с SCHGNUGO с HGOIXNUGO с GARPNUGO с SEIMNUGO с SPMO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

NUGO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGOVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.44

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.31

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

3.23

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

15.03

-10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGO на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.44

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.89

-0.30

Просадки

Сравнение просадок NUGO и VOO

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-33.99%

-4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-8.90%

-8.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.12%

-18.69%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.32%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-3.69%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

1.91%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGO и VOO

Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что NUGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

2.78%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

8.90%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

11.80%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

16.81%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

18.00%

+5.11%

Сравнение комиссий NUGO и VOO

NUGO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGO и VOO

NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

NUGO and VOO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGO has higher volatility (4.19%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, NUGO dropped -38.01% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, NUGO leads with 25.80% vs 22.68% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUGO has performed better with a 25.80% return vs 22.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.56% for NUGO.

VOO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for NUGO.

NUGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Nuveen and Vanguard. Their fees differ too: 0.56% for NUGO and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGO и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор