PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGO с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - NUGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nuveen, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. NUGO is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 3 years, NUGO returned 25.80%/yr vs 28.64%/yr for QQQM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. NUGO charges 0.56%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности NUGO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGO показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

NUGO

1 день
-0.25%
1 месяц
4.72%
С начала года
9.96%
6 месяцев
8.88%
1 год
26.78%
3 года*
25.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGO и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		9.96%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.78%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%10.57%

Correlation

The correlation between NUGO and QQQM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.96

The correlation between NUGO and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUGO и QQQM

Секторы
NUGO
QQQM

Технологии

54.6%
53.8%

Коммуникационные услуги

13.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.3%

Промышленность

9.0%
2.8%

Здравоохранение

6.5%
4.2%

Финансовые услуги

3.3%
0.2%

Сырьевые материалы

1.6%
1.1%

Потребительский защитный сектор

0.9%
7.7%

Коммунальные услуги

0.2%
1.4%

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

NUGO
54.6%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

NUGO
13.2%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

NUGO
12.3%
QQQM
12.3%

Промышленность

NUGO
9.0%
QQQM
2.8%

Здравоохранение

NUGO
6.5%
QQQM
4.2%

Финансовые услуги

NUGO
3.3%
QQQM
0.2%

Сырьевые материалы

NUGO
1.6%
QQQM
1.1%

Потребительский защитный сектор

NUGO
0.9%
QQQM
7.7%

Коммунальные услуги

NUGO
0.2%
QQQM
1.4%

Энергетика

NUGO

-

QQQM
0.6%

Недвижимость

NUGO

-

QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Growth Opportunities ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с VOONUGO с HGOIXNUGO с SCHGNUGO с GARPNUGO с SEIMNUGO с SPMO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

NUGO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.58

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.38

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

3.43

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

13.15

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGO на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGOQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.58

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.84

-0.25

Просадки

Сравнение просадок NUGO и QQQM

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-35.04%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-11.96%

-5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.12%

-22.70%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.75%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-8.24%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

3.11%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGO и QQQM

Текущая волатильность для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) составляет 4.19%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что NUGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.51%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

12.06%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

15.91%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

22.23%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

22.11%

+1.00%

Сравнение комиссий NUGO и QQQM

NUGO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGO и QQQM

NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, NUGO and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to NUGO (4.19%). In terms of maximum drawdown, NUGO dropped -38.01% vs QQQM's -35.04%.

On 3-year performance, QQQM leads with 28.64% vs 25.80% for NUGO. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NUGO has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQM has performed better with a 28.64% return vs 25.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.56% for NUGO.

QQQM has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for NUGO.

NUGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Nuveen and Invesco. Their fees differ too: 0.56% for NUGO and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор