Сравнение NUGO с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
NUGO и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGO - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности NUGO и GARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUGO и GARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | -9.13% | 14.91% | 35.95% | 45.37% | -32.73% | 7.78% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 11.16% |
Доходность по периодам
С начала года, NUGO показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью -4.79%.
NUGO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -8.35%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUGO и GARP
NUGO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Доходность на риск
NUGO vs. GARP — Ранг доходности на риск
NUGO
GARP
Сравнение NUGO c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUGO | GARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.09 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.65 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.00 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 7.30 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUGO | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.09 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.72 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между NUGO и GARP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGO и GARP
NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок NUGO и GARP
Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и GARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUGO | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.01% | -31.34% | -6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -13.69% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.52% | -9.19% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.41% | -7.53% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 3.76% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGO и GARP
Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеют волатильность 7.67% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUGO | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 7.59% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 14.50% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 24.41% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 21.86% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 24.02% | -0.69% |