PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NUGO с GARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NUGO и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUGO и GARP


2026 (YTD)20252024202320222021
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF
-9.13%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.78%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
-4.79%21.49%37.42%42.86%-26.75%11.16%

Доходность по периодам

С начала года, NUGO показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью -4.79%.


NUGO

1 день
0.44%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-8.35%
1 год
17.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
10 лет*

GARP

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Growth Opportunities ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Сравнение комиссий NUGO и GARP

NUGO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.


Доходность на риск

NUGO vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3535
Ранг коэф-та Мартина

GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGO c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUGOGARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.09

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.65

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.00

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

7.30

-3.89

NUGO vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGO и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUGOGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.09

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.72

-0.32

Корреляция

Корреляция между NUGO и GARP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGO и GARP

NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.


TTM202520242023202220212020
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF
0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%0.00%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Просадки

Сравнение просадок NUGO и GARP

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и GARP.


Загрузка...

Показатели просадок


NUGOGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-31.34%

-6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-13.69%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-9.19%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.41%

-7.53%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

3.76%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGO и GARP

Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеют волатильность 7.67% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUGOGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

7.59%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

14.50%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

24.41%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

21.86%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

24.02%

-0.69%