PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NUGO с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGO с GARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. NUGO is actively managed, while GARP is passively managed. Over the past 3 years, NUGO returned 22.06%/yr vs 29.17%/yr for GARP. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. NUGO charges 0.56%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности NUGO и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGO показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 17.68%.

NUGO

1 день
-1.76%
1 месяц
-1.09%
6 месяцев
7.40%
С начала года
7.19%
1 год
16.20%
3 года*
22.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

GARP

1 день
-1.40%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
15.53%
С начала года
17.68%
1 год
31.60%
3 года*
29.17%
5 лет*
18.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGO и GARP

2026 (YTD)20252024202320222021
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		7.19%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.09%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		17.68%21.49%37.42%42.86%-26.75%8.21%

Correlation

The correlation between NUGO and GARP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.95

The correlation between NUGO and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUGO и GARP

Секторы
NUGO
GARP

Технологии

58.6%
54.7%

Коммуникационные услуги

11.7%
11.4%

Потребительский циклический сектор

10.8%
8.8%

Промышленность

8.7%
6.7%

Здравоохранение

6.5%
5.5%

Финансовые услуги

2.9%
7.7%

Сырьевые материалы

1.6%
1.1%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.2%
1.2%

Энергетика

-

2.8%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

NUGO
58.6%
GARP
54.7%

Коммуникационные услуги

NUGO
11.7%
GARP
11.4%

Потребительский циклический сектор

NUGO
10.8%
GARP
8.8%

Промышленность

NUGO
8.7%
GARP
6.7%

Здравоохранение

NUGO
6.5%
GARP
5.5%

Финансовые услуги

NUGO
2.9%
GARP
7.7%

Сырьевые материалы

NUGO
1.6%
GARP
1.1%

Потребительский защитный сектор

NUGO
0.8%
GARP

-

Коммунальные услуги

NUGO
0.2%
GARP
1.2%

Энергетика

NUGO

-

GARP
2.8%

Недвижимость

NUGO

-

GARP
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Growth Opportunities ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с QQQMNUGO с VOONUGO с SCHGNUGO с HGOIXNUGO с SEIMNUGO с SPMO
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

NUGO vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGO c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUGOGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.62

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.19

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

2.32

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

8.80

-5.89

NUGO vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGO на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGO и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUGO и GARP

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGOGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-31.34%

-6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-13.69%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.12%

-23.73%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-3.69%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-7.29%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

3.60%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGO и GARP

Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что NUGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGOGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

6.26%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

15.91%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

19.59%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

22.30%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

23.94%

-0.73%

Сравнение комиссий NUGO и GARP

NUGO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGO и GARP

NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.27%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, NUGO and GARP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NUGO has higher volatility (7.15%) compared to GARP (6.26%). In terms of maximum drawdown, NUGO dropped -38.01% vs GARP's -31.34%.

On 3-year performance, GARP leads with 29.17% vs 22.06% for NUGO. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GARP has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GARP has performed better with a 29.17% return vs 22.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.56% for NUGO.

GARP has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for NUGO.

They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.56% for NUGO and 0.15% for GARP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGO и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор