PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGO с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGO с GARP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. NUGO is actively managed, while GARP is passively managed. Over the past 3 years, NUGO returned 25.80%/yr vs 33.55%/yr for GARP. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. NUGO charges 0.56%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности NUGO и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGO показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 20.89%.

NUGO

1 день
-0.25%
1 месяц
4.72%
С начала года
9.96%
6 месяцев
8.88%
1 год
26.78%
3 года*
25.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

GARP

1 день
-0.33%
1 месяц
10.27%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.22%
1 год
42.72%
3 года*
33.55%
5 лет*
20.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGO и GARP

2026 (YTD)20252024202320222021
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		9.96%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.78%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		20.89%21.49%37.42%42.86%-26.75%11.16%

Correlation

The correlation between NUGO and GARP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.95

The correlation between NUGO and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUGO и GARP

Секторы
NUGO
GARP

Технологии

54.6%
56.7%

Коммуникационные услуги

13.2%
12.0%

Потребительский циклический сектор

12.3%
6.1%

Промышленность

9.0%
6.9%

Здравоохранение

6.5%
5.4%

Финансовые услуги

3.3%
7.5%

Сырьевые материалы

1.6%
0.9%

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.2%
1.4%

Энергетика

-

2.7%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

NUGO
54.6%
GARP
56.7%

Коммуникационные услуги

NUGO
13.2%
GARP
12.0%

Потребительский циклический сектор

NUGO
12.3%
GARP
6.1%

Промышленность

NUGO
9.0%
GARP
6.9%

Здравоохранение

NUGO
6.5%
GARP
5.4%

Финансовые услуги

NUGO
3.3%
GARP
7.5%

Сырьевые материалы

NUGO
1.6%
GARP
0.9%

Потребительский защитный сектор

NUGO
0.9%
GARP

-

Коммунальные услуги

NUGO
0.2%
GARP
1.4%

Энергетика

NUGO

-

GARP
2.7%

Недвижимость

NUGO

-

GARP
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Growth Opportunities ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с VOONUGO с QQQMNUGO с SCHGNUGO с HGOIXNUGO с SEIMNUGO с SPMO
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

NUGO vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGO c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGOGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.40

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.13

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

3.14

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

12.59

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGO vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGO на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGO и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGOGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.40

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.89

-0.31

Просадки

Сравнение просадок NUGO и GARP

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGOGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-31.34%

-6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-13.69%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.12%

-23.73%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.06%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-7.36%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

3.40%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGO и GARP

Текущая волатильность для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) составляет 4.19%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что NUGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGOGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.06%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

13.90%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

17.87%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

21.96%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

23.89%

-0.78%

Сравнение комиссий NUGO и GARP

NUGO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGO и GARP

NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUGO and GARP have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (5.06%) compared to NUGO (4.19%). In terms of maximum drawdown, NUGO dropped -38.01% vs GARP's -31.34%.

On 3-year performance, GARP leads with 33.55% vs 25.80% for NUGO. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NUGO has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GARP has performed better with a 33.55% return vs 25.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.56% for NUGO.

GARP has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for NUGO.

They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.56% for NUGO and 0.15% for GARP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGO и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор