Сравнение NUGO с FBCG

С начала года, NUGO показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью -7.08%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NUGO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NUGO на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGO и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NUGO и FBCG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и FBCG.

Текущая волатильность для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) составляет 7.67%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что NUGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.