PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGO с HGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUGO с HGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX).

NUGO - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. HGOIX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности NUGO и HGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUGO и HGOIX

2026 (YTD)20252024202320222021
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		-9.13%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.78%
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		-10.11%13.52%42.27%40.98%-36.87%-4.27%

Доходность по периодам

С начала года, NUGO показывает доходность -9.13%, что значительно выше, чем у HGOIX с доходностью -10.11%.

NUGO

1 день
0.44%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-8.35%
1 год
17.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

HGOIX

1 день
4.66%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.14%
1 год
15.46%
3 года*
21.18%
5 лет*
6.17%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Growth Opportunities ETF

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с QQQMNUGO с VOONUGO с SCHGNUGO с GARPNUGO с SMHNUGO с SPMO
Часто сравнивают с HGOIX:
HGOIX с MIGNXHGOIX с LGLIXHGOIX с PJFAXHGOIX с JENSXHGOIX с VUGHGOIX с SCHGHGOIX с QQQM

Сравнение комиссий NUGO и HGOIX

NUGO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии HGOIX в 0.82%.

HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF

Доходность на риск

NUGO vs. HGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HGOIX
Ранг доходности на риск HGOIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGO c HGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGOHGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.68

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.11

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.91

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

3.09

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGO vs. HGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGO на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGOIX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGO и HGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGOHGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.68

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.09

Корреляция

Корреляция между NUGO и HGOIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGO и HGOIX

NUGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		7.05%6.34%0.00%0.00%0.00%22.80%13.21%6.01%30.76%8.69%3.76%8.81%

Просадки

Сравнение просадок NUGO и HGOIX

Максимальная просадка NUGO за все время составила -38.01%, что меньше максимальной просадки HGOIX в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGO и HGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NUGOHGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.01%

-58.07%

+20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-17.71%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.52%

-13.88%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.41%

-12.07%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

5.20%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGO и HGOIX

Текущая волатильность для Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) составляет 7.67%, в то время как у The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что NUGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUGOHGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

8.30%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

14.82%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

24.05%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

25.14%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

23.37%

-0.04%