PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SEIM с IWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SEIM и IWY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SEIM с IWY

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).

SEIM и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIM - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEIM или IWY.

Доходность

Сравнение доходности SEIM и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEIM:

1.10

IWY:

0.67

Коэф-т Сортино

SEIM:

1.50

IWY:

0.96

Коэф-т Омега

SEIM:

1.21

IWY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SEIM:

1.09

IWY:

0.63

Коэф-т Мартина

SEIM:

3.76

IWY:

1.99

Индекс Язвы

SEIM:

6.43%

IWY:

7.29%

Дневная вол-ть

SEIM:

23.42%

IWY:

25.45%

Макс. просадка

SEIM:

-22.17%

IWY:

-32.68%

Текущая просадка

SEIM:

-3.33%

IWY:

-5.04%

Доходность по периодам

С начала года, SEIM показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -1.33%.

SEIM

С начала года

3.18%

1 месяц

9.50%

6 месяцев

-1.24%

1 год

25.68%

3 года

15.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IWY

С начала года

-1.33%

1 месяц

8.27%

6 месяцев

0.51%

1 год

16.82%

3 года

20.18%

5 лет

18.64%

10 лет

17.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Сравнение комиссий SEIM и IWY

SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEIM и IWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIM
Ранг риск-скорректированной доходности SEIM, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEIM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг риск-скорректированной доходности IWY, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEIM c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и IWY

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности IWY в 0.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.55%0.48%0.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.42%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%

Просадки

Сравнение просадок SEIM и IWY

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что меньше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и IWY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и IWY

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) составляет 4.82%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что SEIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...