PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SEIM с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SEIM и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIM и IDMO


2026 (YTD)2025202420232022
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF
0.63%20.20%39.12%16.25%-2.39%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
1.97%42.17%12.79%20.16%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, SEIM показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 1.97%.


SEIM

1 день
1.91%
1 месяц
-3.99%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.93%
1 год
28.30%
3 года*
22.95%
5 лет*
10 лет*

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Сравнение комиссий SEIM и IDMO

SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SEIM vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8383
Ранг коэф-та Мартина

IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIM c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SEIMIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.66

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.28

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.66

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

10.75

-0.87

SEIM vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SEIMIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.66

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.44

+0.53

Корреляция

Корреляция между SEIM и IDMO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и IDMO

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности IDMO в 3.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF
0.55%0.56%0.48%0.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок SEIM и IDMO

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и IDMO.


Загрузка...

Показатели просадок


SEIMIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.17%

-39.38%

+17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-12.31%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-6.22%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-9.85%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.05%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и IDMO

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) составляет 7.46%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что SEIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SEIMIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

9.12%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

12.67%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

19.21%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

17.67%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

17.90%

+1.04%