PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIM с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIM с IDMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both Momentum funds. SEIM is actively managed, while IDMO is passively managed. Over the past 3 years, SEIM returned 29.67%/yr vs 26.17%/yr for IDMO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEIM charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности SEIM и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIM показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.19%.

SEIM

1 день
-0.15%
1 месяц
6.24%
С начала года
18.74%
6 месяцев
19.62%
1 год
36.27%
3 года*
29.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIM и IDMO

2026 (YTD)2025202420232022
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		18.74%20.20%39.12%16.25%-2.39%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%20.16%2.36%

Correlation

The correlation between SEIM and IDMO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.72

The correlation between SEIM and IDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIM и IDMO

Секторы
SEIM
IDMO

Технологии

29.5%
5.3%

Энергетика

11.8%
1.9%

Здравоохранение

9.5%
1.2%

Финансовые услуги

8.1%
42.4%

Потребительский защитный сектор

7.9%
2.5%

Потребительский циклический сектор

7.2%
1.4%

Недвижимость

7.2%
2.0%

Промышленность

6.8%
22.6%

Сырьевые материалы

4.7%
10.2%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.2%

Коммунальные услуги

2.4%
8.4%

Технологии

SEIM
29.5%
IDMO
5.3%

Энергетика

SEIM
11.8%
IDMO
1.9%

Здравоохранение

SEIM
9.5%
IDMO
1.2%

Финансовые услуги

SEIM
8.1%
IDMO
42.4%

Потребительский защитный сектор

SEIM
7.9%
IDMO
2.5%

Потребительский циклический сектор

SEIM
7.2%
IDMO
1.4%

Недвижимость

SEIM
7.2%
IDMO
2.0%

Промышленность

SEIM
6.8%
IDMO
22.6%

Сырьевые материалы

SEIM
4.7%
IDMO
10.2%

Коммуникационные услуги

SEIM
4.4%
IDMO
2.2%

Коммунальные услуги

SEIM
2.4%
IDMO
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с HFGOSEIM с FCNTXSEIM с BDGS
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

SEIM vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIM c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIMIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.38

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.04

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

1.90

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

7.89

+8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIM vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIMIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.38

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.45

+0.73

Просадки

Сравнение просадок SEIM и IDMO

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIMIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.17%

-39.38%

+17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-12.31%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.17%

-12.65%

-9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.90%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-9.75%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.95%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и IDMO

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) составляет 4.63%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что SEIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIMIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

6.31%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

14.88%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

16.88%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

17.83%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

18.11%

+0.74%

Сравнение комиссий SEIM и IDMO

SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и IDMO

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.52%0.56%0.48%0.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEIM and IDMO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to SEIM (4.63%). In terms of maximum drawdown, SEIM dropped -22.17% vs IDMO's -39.38%.

On 3-year performance, SEIM leads with 29.67% vs 26.17% for IDMO. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIM has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 29.67% return vs 26.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IDMO.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.52% for SEIM.

They also come from different issuers: SEI and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SEIM and 0.25% for IDMO.

SEIM currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIM и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор