Сравнение SEHAX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
SEHAX управляется SEI. Фонд был запущен 26 апр. 2018 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SEHAX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEHAX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEHAX SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund | -2.29% | 17.99% | 24.97% | 21.99% | -15.84% | 32.78% | 13.16% | 28.09% | -5.81% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -18.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SEHAX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%.
SEHAX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- —
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEHAX и DFIEX
SEHAX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
SEHAX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
SEHAX
DFIEX
Сравнение SEHAX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEHAX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.95 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.55 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.57 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 10.07 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEHAX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.95 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.35 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между SEHAX и DFIEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEHAX и DFIEX
Дивидендная доходность SEHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEHAX SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund | 5.65% | 5.52% | 7.85% | 1.15% | 12.75% | 23.76% | 1.69% | 1.97% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок SEHAX и DFIEX
Максимальная просадка SEHAX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEHAX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEHAX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.77% | -62.22% | +26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -11.01% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.77% | -28.66% | -7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -7.75% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -12.26% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.81% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEHAX и DFIEX
Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) составляет 4.95%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что SEHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEHAX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 7.09% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 10.45% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 15.90% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 15.65% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 16.35% | +5.56% |