PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEHAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEHAX с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

SEHAX управляется SEI. Фонд был запущен 26 апр. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SEHAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEHAX и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund		-1.55%17.99%24.97%21.99%-15.84%32.78%13.16%28.09%-5.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.69%

Доходность по периодам

С начала года, SEHAX показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%.

SEHAX

1 день
0.76%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.77%
1 год
18.04%
3 года*
19.06%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SEHAX:
SEHAX с POGSXSEHAX с SDLAXSEHAX с SEATXSEHAX с SEIMXSEHAX с RCKSXSEHAX с SPINXSEHAX с FGJEX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий SEHAX и VOO

SEHAX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

SEHAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEHAX
Ранг доходности на риск SEHAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEHAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEHAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEHAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEHAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEHAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEHAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEHAXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.98

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.49

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.53

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.04

7.13

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEHAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEHAX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEHAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEHAXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.98

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.83

-0.22

Корреляция

Корреляция между SEHAX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEHAX и VOO

Дивидендная доходность SEHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund		5.61%5.52%7.85%1.15%12.75%23.76%1.69%1.97%1.24%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SEHAX и VOO

Максимальная просадка SEHAX за все время составила -35.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEHAX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SEHAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-33.99%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-8.90%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.77%

-24.52%

-11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-5.44%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-3.72%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.57%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SEHAX и VOO

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) составляет 4.96%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что SEHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEHAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

5.27%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

9.46%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

18.11%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

16.81%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

17.98%

+3.93%