PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEHAX с SEATX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEHAX с SEATX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX).

SEHAX управляется SEI. Фонд был запущен 26 апр. 2018 г.. SEATX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SEHAX и SEATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEHAX и SEATX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund		-2.29%17.99%24.97%21.99%-15.84%32.78%13.16%28.09%-5.81%
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		0.09%2.12%5.75%5.57%-13.10%4.00%6.20%10.58%1.41%

Доходность по периодам

С начала года, SEHAX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у SEATX с доходностью 0.09%.

SEHAX

1 день
2.60%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
1.12%
1 год
18.06%
3 года*
18.76%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

SEATX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.66%
1 год
1.50%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.48%
10 лет*
2.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund

SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund

Часто сравнивают с SEHAX:
SEHAX с VOOSEHAX с POGSXSEHAX с SEIMXSEHAX с RCKSXSEHAX с SDLAXSEHAX с SPINXSEHAX с FGJEX
Часто сравнивают с SEATX:
SEATX с VTEBSEATX с MUBSEATX с SBDAXSEATX с SEPAXSEATX с SMQFXSEATX с SNSAXSEATX с SIEMX

Сравнение комиссий SEHAX и SEATX

SEHAX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SEATX в 0.86%.

SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund

Доходность на риск

SEHAX vs. SEATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEHAX
Ранг доходности на риск SEHAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEHAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEHAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEHAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEHAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEHAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SEATX
Ранг доходности на риск SEATX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEATX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEATX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEATX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEATX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEATX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEHAX c SEATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEHAXSEATXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.34

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.47

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.42

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

1.23

+6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEHAX vs. SEATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEHAX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа SEATX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEHAX и SEATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEHAXSEATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.34

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.11

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.82

-0.22

Корреляция

Корреляция между SEHAX и SEATX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEHAX и SEATX

Дивидендная доходность SEHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности SEATX в 4.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund		5.65%5.52%7.85%1.15%12.75%23.76%1.69%1.97%1.24%0.00%0.00%0.00%
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		4.15%4.52%4.63%3.38%3.16%3.37%4.28%5.63%4.76%4.65%4.10%4.25%

Просадки

Сравнение просадок SEHAX и SEATX

Максимальная просадка SEHAX за все время составила -35.77%, что больше максимальной просадки SEATX в -28.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEHAX и SEATX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEHAXSEATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-28.46%

-7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-4.65%

-7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.77%

-17.71%

-18.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-2.07%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-3.52%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.58%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SEHAX и SEATX

SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что SEHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEHAXSEATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

1.14%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

1.90%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

4.79%

+12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

4.24%

+16.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

4.54%

+17.37%