- ISIN
- US7839805501
- Эмитент
- SEI
- Дата выпуска
- 26 апр. 2018 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) прибавил 17.3% с начала года. Текущая цена акции SEHAX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SEHAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,904.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) показал доход в 17.33% с начала года и 28.50% за последние 12 месяцев.
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 4.89%
- 6 месяцев
- 15.40%
- С начала года
- 17.33%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SEHAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 апр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SEHAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью -19.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.98% | 0.67% | -4.83% | 8.57% | 5.74% | -0.89% | 2.33% | 3.12% | 17.33% | ||||
| 2025 | 3.46% | -1.47% | -4.55% | -0.80% | 5.97% | 4.07% | 1.66% | 2.90% | 2.32% | 0.82% | 1.70% | 1.00% | 17.99% |
| 2024 | 2.09% | 4.71% | 4.05% | -4.88% | 4.64% | 2.69% | 2.55% | 2.43% | 2.10% | -0.13% | 7.26% | -4.30% | 24.97% |
| 2023 | 5.99% | -1.73% | 0.74% | 0.54% | 0.28% | 7.16% | 2.74% | -2.18% | -3.93% | -2.76% | 8.79% | 5.37% | 21.99% |
| 2022 | -4.91% | -2.28% | 2.41% | -6.98% | 1.23% | -8.74% | 7.77% | -3.14% | -9.39% | 9.36% | 5.45% | -5.66% | -15.84% |
| 2021 | 1.39% | 3.50% | 6.69% | 4.52% | 1.72% | 1.11% | 2.26% | 3.16% | -5.02% | 5.02% | -0.55% | 5.44% | 32.78% |
Метрики бенчмарка
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund has an annualized alpha of 2.75%, beta of 0.93, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 26, 2018.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (99.74%) than losses (94.00%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.75% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.75%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 99.74%
- Участие в снижении
- 94.00%
Комиссия
Комиссия SEHAX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SEHAX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 88% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEHAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 2.50 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | 10.58 | +5.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.90 | $0.89 | $1.14 | $0.14 | $1.32 | $3.29 | $0.22 | $0.23 | $0.12 |
Дивидендный доход | 4.76% | 5.52% | 7.85% | 1.15% | 12.75% | 23.76% | 1.69% | 1.97% | 1.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.11 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.73 | $0.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.98 | $1.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $1.16 | $1.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $3.11 | $3.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund показал максимальную просадку в 35.77%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 448 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-35.77%сент. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 9mo | 2y 7moдек. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-34.93%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 8d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-19.60%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo | 7mo 1dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-17.69%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 2mo 19d | 6mo 23dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.74%сент. 2020 г. | 20d | 1mo 19d | 2mo 9dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| SEHAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.77% | -56.78% | +21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -9.10% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.69% | -18.90% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.77% | -25.43% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -10.69% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.14% | -0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SEHAX
Добавьте SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SEHAX